CHAPITRE IV : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Le chapitre précédent a consisté à
faire une présentation de l'activité d'intermédiation
financière au Cameroun. Le présent chapitre traitera de la
méthodologie de la recherche. Il sera question d'une part de faire une
présentation de la source de données et de la méthodologie
d'estimation du modèle d'analyse économétrique
utilisée dans ce travail d'autre part.
IV.1 - LA SOURCE DES DONNEES
La source des données utilisées dans ce travail
est de type secondaire. Les données proviennent pour certaines des
rapports de la banque de France sur la zone Franc et pour d'autres des rapports
COBAC et de la BEAC. Les données couvrent une période annuelle
allant de 2000 à 2010. Compte tenu de cette période courte du
fait de la difficulté d'accès au données dans le secteur
bancaire de la zone CEMAC, ces données ont été
trimestrialisées par la méthode de chow et lin (1971) à
l'aide du logiciel rats 5.00 avec comme allocateur de trimestrialisation les
tendances antérieures sur 10 ans au seuil de signification de 5%.
IV.2 - METHODE DE L'ANALYSE ECONOMETRIQUE
Dans cette partie, nous présenterons le modèle
théorique et le modèle empirique de l'analyse
IV.2.1- Modèle théorique
Ce paragraphe met en exergue les variables explicatives de la
rentabilité des banques commerciales au Cameroun sur la période
de l'étude à travers une analyse économétrique.
Pour y parvenir, nous estimerons un modèle linéaire multiple
ayant comme variable dépendante la rentabilité qui sera
captée par la rentabilité par rapport au fond propre et la
rentabilité par rapport à l'actif du bilan des banques.
IV.2.2 - Choix du modèle
Le modèle théorique qui est utilisé dans
ce travail est emprunté à Goddard et al (2004), Athanasoglou et
al (2008) et Garcia-Herrero et al (2009)5. Ce modèle est
formulé comme suit :
p
F? ? P0 + ? Pt Xt + åt
t =1
Avec Ft est la rentabilité des banques
à l'instant t, mesurée par le ROAt ou
encore ROEt avec t=1 T ;
P0 étant un terme constant fixe pour
toutes les banques et à travers toutes les périodes ;
Pt est le vecteur de coefficients constants
à travers les banques, Xt est le vecteur des variables explicatives
Pour faire notre étude, nous adopterons une approche
économétrique en utilisant la méthode des moindres
carrés généralisés (MCG) qui sera basée sur
un modèle de régression linéaire multiple mettant en
relation la rentabilité des banques commerciales qui est la variable
à expliquer et d'autres variables explicatives.
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