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Les déterminants de l'inflation en RDC

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par Béridabaye Ndilkodje
Institut sous-régional de la statistique et d'économie aplliquée  - Ingénieur d'application de la statistique 2007
  

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4.3.3. Estimation de la relation de long terme par MCO

Tableau 8 : Résultat de l'estimation de la relation de long terme par MCO

LP est la variable dépendante

La lecture des résultats montre que le modèle est globalement significatif. La P-value de la statistique de Fisher est quasi nulle, cette statistique étant d'une valeur de 1246,23 largement supérieure à la statistique de Fisher lue sur la table de la loi de Fisher-Snédécor (2,62 au seuil de 5 %). Tout cela signifie que l'hypothèse nulle selon laquelle toutes les élasticités sont nulles est rejetée. Les coefficients de détermination (R2 et R2 ajusté) témoignent le pouvoir explicatif du modèle. Ainsi 99% des fluctuations de long terme de l'indice des prix au Congo sont expliquées par cette relation de long terme. Toutefois, nous remarquons que les variations de la masse monétaire M2 et du taux de change entre le dollar et le franc CFA n'ont pas, à long terme, une influence significative sur la variation des prix à la consommation des ménages congolais. Cela nous conduit à réestimer cette relation, cette fois-ci sans les deux variables LM2 et LTE (car elles ne sont pas explicatives). Le résultat est le suivant :

Tableau 9 : Estimation du modèle de long terme retenu

La relation issue de cette estimation peut s'écrire de la manière suivante :

LP = 1,10 - 0,11LBR + 0,24DEV + 0,25LQ + 0,45LP(-1) (6)

(0,11) (0,02) (0,02) (0,03) (0,05)

[9,68] [5,48] [10,50] [7,71] [9,02]

La série des résidus issue de l'estimation ci-dessus est récupérée et nommée RESIDUS. L'analyse du corrélogramme (voir annexe 9) montre que les 16 premières autocorrélations partielles sont presque nulles. Le test ADF effectué sur cette série traduit le caractère stationnaire des résidus. Les résultats de ce test figurant dans le tableau 11 indiquent que la statistique ADF (-3,486) est inférieure à la valeur critique (-1,953) au seuil de 5%.

Tableau 10 : Résultats du test d'ADF sur les résidus

En plus, le test de Jarque-Bera appliqué aux résidus (voir annexe 10) nous fournit les résultats suivants :

ü Le coefficient de Skewness est : -0,19<1,96  alors, l'hypothèse nulle d'asymétrie des résidus est rejetée ;

ü Le coefficient de Kurtosis est : 2,52 sensiblement égal à 3, la distribution est normale ;

ü Le coefficient de Jarque-Bera est égal 0,45<= 5,99 et la P-value est égale à 0, 80 > 0,05 alors, l'hypothèse nulle de normalité des résidus est acceptée au seuil de 5 %.

Nous pouvons donc conclure que les résidus de l'estimation du modèle de long terme sont stationnaires. La normalité de leur distribution est confirmée par ces différents résultats. Cela nous permet de procéder à l'estimation du modèle à court terme.

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