1-3- LES PROCESSUS "ARMA"
Naturellement, les
processus « ARMA » se définissent par
l'adjonction d'une composante moyenne mobile « MA »
§ Le
processus stationnaire satisfait une représentation
« ARMA » d'ordre p et q si et seulement si :
Avec : ; avec)
Ainsi, on constate que les
processus « AR » et « MA » ne sont
que des cas particuliers des processus "ARMA" ; Un
« AR(p) » correspond à un ARMA (p,0), de même
façon un « MA(q ) » correspond à
ARMA(0,q).
2-La stationnarité et
l'inversibilité des processus « ARMA »
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