CHAPITRE 2: SYSTEME DE NOTATION INTERNE COMME OUTIL DE
LA GESTION D RISQUE CONTREPARTIE A LA SGBCI
Section 1: cas pratique
I. Présentation de l'outil de notation interne
STARWEB
le STARWEB, est un système de notation interne qui a
pour objectif de couvrir l'ensemble des contreparties et des transactions des
branches et aux méthodologies de gestion de portefeuilles qui en
découlent. Ce système de notation, développé
à des fins de gestion interne de la banque, répond aux exigences
du régulateur en ce qui concerne les réformes prudentielles
(Bâle 2)
1. Objectifs
L'objectif principal de cet outil est de donner à
l'ensemble des collaborateurs utilisant les outils de notation et de calcul des
indicateurs de performance ajustés du risque (RAROC et l'EVA), une bonne
compréhension de cette approche et de la méthodologie
adoptée par la banque.
La mesure du risque n'est pas une fin en soi mais c'est une
étape indispensable à la mise en place d'une politique globale de
gestion du risque et de la rentabilité dans la banque. En effet, une
mesure précise et quantitative du risque par un outil tel que le STARWEB
permet :
- de créer un langage
commun du risque au travers d'une
échelle de notation unique au sein de la banque. On peut ainsi
communiquer sur le risque à partir d'une mesure objective et comparer
les risques des contreparties et des crédits, quels qu'ils
soient,
- d'aider à la tarification et à la
structuration des crédits pour couvrir au mieux le
coût du risque et ainsi assurer la rentabilité des
opérations de crédit,
- d'améliorer l'efficacité du processus
de décision. En effet, les informations fournies par la
notation des contreparties et des transactions constituent un outil d'aide
à la décision normalisé et permettent de
différencier les circuits de décision en fonction de l'importance
du risque, ce qui permet d'avoir une meilleure réactivité
commerciale,
- de renforcer le pilotage du risque et de
gérer activement le portefeuille d'engagements de la
banque afin d'optimiser notamment l'allocation de fonds propres
sur les différentes activités en fonction de leur performance.
Ainsi, les mesures de risque et de rentabilité réalisées,
sous différents axes d'analyse, sur le portefeuille de crédits
permettent de faciliter les opérations de gestion du portefeuille :
cessions, couvertures...
- d'être en mesure de satisfaire les exigences
de la réforme du ratio réglementaire (Bâle
2). Depuis la fin des années 1980, les banques sont tenues de maintenir
un équilibre entre le niveau de leurs fonds propres et celui de leurs
engagements (pondérés en fonction de quelques critères de
risque). Cet équilibre Fonds Propres / Engagements
Pondérés est fixé à 8% minimum. Cette exigence
(dite ratio Cooke), adoptée par le Comité de Bâle en 1988,
a été modifiée par un nouveau texte réglementaire
pour permettre de prendre en compte la diversité des risques tout en
maintenant le ratio Fonds propres / Engagements pondérés à
8%. Cette réforme s'appuie largement sur la notation interne des
contreparties et des transactions, qui doivent être au centre des
décisions d'octroi de crédit.
| 
