G. Le credit scoring
La méthode de « credit scoring »,
c'est-à-dire l'évaluation statistique en microfinance consiste
à utiliser les informations relatives aux résultats de
remboursements et les caractéristiques des prêts remboursés
dans le passé pour pronostiquer les possibilités de succès
pour les prêts futurs.
Le Credit Scoring utilise des mesures quantitatives de
performance et les caractéristiques des prêts
précédents pour prédire la performance des prêts
futurs avec des caractéristiques similaires. Il n'approuve, ni ne
rejette une demande de prêt, il peut plutôt prédire la
probabilité d'occurrence de mauvaise performance (défaut) telle
que définie par le préteur. Selon Kulkosky cité par Diallo
(2006) « le credit scoring peut améliorer l'efficience
dans le processus d'analyse et de livraison du crédit ».
Graphique n°1: Processus du Credit Scoring
Prêts précédents
Nouvelles demandes de prêts
Modèle de notation de crédit
Constats Prédiction
Adapté de Yang LIU (2001)
Le Credit Scoring présente quelques limites majeures.
En effet, il constitue un procédé qui requiert un grand nombre
des prêts historiques avec des données précises pour chaque
prêt, et un bon système d'information et de gestion. Or, dans la
pratique, la plupart des institutions de microfinance ne remplissent pas ces
conditions. De plus, ce système peut limiter l'accès pour les
clients qui n'ont pas d'historique. En outre le « scoring » est
bâti sur l'hypothèse que le futur doit être le reflet du
passé. Or, l'environnement socio-économique et politique dans
lequel évoluent beaucoup d'institutions de microfinance est en constant
bouleversement. Cette hypothèse est donc souvent irréaliste.
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