Introduction.....................................................................................28
Section I : les justifications de la réglementation de
capital................................29
I) Protection de
déposants......................................................................29
1) Problème
d'agence................................................................................29
A) L'aléa
moral........................................................................................29
B) Sélection
adverse...................................................................................30
2) Problème d'agence entre assurance de
dépôts et la banque................................30
II) Empêcher l'infection de faillite
bancaire...................................................31
1) Définition de risque
systémique..................................................................31
2) La justification de réglementation à
l'égard de risque ........................................31
III) L'imperfection de
marché...................................................... .............32
Section II : les risques bancaires pris en compte dans
la réglementation de
capital...........................................................................................................................33
I) Les différentes approches théoriques
.......................................................33
1) L'approche rigide de ratio Cooke du Bâle
1.....................................................33
· Les approches flexibles : modèles, value
and risk , le precommitment approach.......34
2) L'approche retenue par le Bâle
II............................................... .................35
A) Le risque de
crédit...................................................................................35
1- L'approche standard
...............................................................................36
2- L'approche de notations interne
..................................................................37
3- Risque de crédit attaché à
l'activité de
titrisation..............................................37
B) Le risque de marché
.................................................................................38
1- L'approche standard
.................................................................................38
a) Risque de taux d'intérêt
...........................................................................38
b) Risque de position sur le risque de propriété
....................................................39
c) Le risque de change
................................................................................39
d) Le risque sur produit de
base......................................................................39
2- L'approche par les modèles internes
............................................................40
C) Le risque opérationnel
............................................................................40
Section III : l'impact de la réglementation de
capital sur la prise de risque
bancaire............................................................................................42
I) La banque comme étant un gestionnaire de
portefeuille.................................42
II) Approche en termes
d'incitation............................................................45
1) La banque en tant qu'un contrôleur de risque
d'aléa moral..................................45
2) Le contrôle de sélection
adverse.................................................................47
III) L'impact de pression réglementaire sur la
capitalisation et la prise de risque
bancaire........................................................................................48
| 
