Section 2 : Analyse des caractéristiques
stochastiques
des séries
Afin d'éviter des régressions fallacieuses qui
peuvent affecter le pouvoir prédictif des modèles
élaborés et d'identifier clairement la relation véritable
entre les séries, il est indispensable d'étudier les
propriétés stochastiques qui les caractérisent. Ces
propriétés se résument aux tests de stationnarité
et de cointégration sur les séries en niveau comme en
différence. En effet, la plupart des séries économiques
sont rarement des réalisations de processus aléatoires
stationnaires.
Paragraphe 1 : Tests de stationnarité
Pour tester la stationnarité des séries nous
analysons leurs corrélogrammes avant de procéder aux tests DF
(Dickey-Fuller) ou ADF (Augmented DickeyFuller).
A- Analyse des corrélogrammes des
séries
L'analyse des corrélogrammes des séries montre
qu'elles ne comportent pas de tendance déterministe (voir à titre
illustratif l'annexe 3).
Pour chaque série, les termes du corrélogramme
simple ne sont pas élevés pour les décalages importants.
Il n'est donc pas typique d'une série affectée d'une tendance.
Nous en concluons que les séries Log(Cn), Log(Cd), LogR, Log(Pn),
Log(Pd) et Logi ne présentent pas de tendance. Nous procédons
alors directement au test de racine unitaire.
Thème : « Analyse des déterminants de
la consommation des ménages au Bénin : une approche par le
modèle à correction d'erreur »
B- Résultats des tests de racine
unitaire
Nous avons effectué sur chacune des séries les
tests de Dickey-Fuller (DF) ou Augmented Dickey-Fuller (ADF). Lorsque le test
sur la série en niveau aboutit à la présence de racine
unitaire, nous reprenons celui-ci sur la différence première de
la série pour vérifier si cette dernière est stationnaire.
Les résultats des tests sont présentés en annexe (voir
annexe 4). Le tableau suivant en donne le résumé.
Tableau 8: Conclusion des tests de racine
unitaire
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Série
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Conclusion
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LogCn
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LogCn possède une racine unitaire
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ALogCn
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ALogCn est stationnaire
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LogCd
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LogCd possède une racine unitaire
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ALogCd
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ALogCd est stationnaire
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LogR
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LogR possède une racine unitaire
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ALogR
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ALogR est stationnaire
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LogPn
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LogPn possède une racine unitaire
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ALogPn
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ALogPn est stationnaire
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LogPd
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LogPd possède une racine unitaire
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ALogPd
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ALogPd est stationnaire
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Logi
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Logi possède une racine unitaire
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ALogi
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ALogi est stationnaire
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Source : Tests effectués à partir du logiciel
Eviews
Au terme des tests, il ressort que toutes les séries sont
stationnaires en différence première.
Thème : « Analyse des déterminants de
la consommation des ménages au Bénin : une approche par le
modèle à correction d'erreur »
Les tests de stationnarité ayant
révélé que les séries sont toutes
intégrées d'ordre un, on pourrait soupçonner une
éventuelle cointégration entre elles.
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