Simulation de modèles de diffusion appliqués aux taux d'intérêts

4.3.4 calcul du prix du bon dans le modèle CIR

Le prix du bon dans le modèle P(t, T) = avec A(t; T ) = et B(t, T ) =	de Cox, Ingersoll et Ross est donnée par A(t, T)e_B(t;T)rt 2he[(k+h)(T _t)1I2 2 (	(4.22) (4.23) (4.24)
	2h + (k + h)e(T _t)h_1 )2k~=~2e(T_t)h_1
	h V" k^2 2o-^2
	2h + (k + h)e(T _t)h_1 avec = +

(voir [6])