Tableau n°3 :
Résultats des tests de stationnarité des variables en niveau
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Modèle [1]
Modèle [2] Modèle [3]
Variables ADF PP ADF
PP ADF PP
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DLIPC 0,714 0,608
(-2,975) (-2,970)
DLPE 1,522 1,825
(-2,975) (-2,970)
DLPG 1,177 1,684
(-2,975) (-2,970)
DLPIB 1,000 1,711
(-2,975) (-2,970)
DLPP 0,856 1,081
(-2,975) (-2,970)
DLRF 0,507 1,115
(-2,975) (-2,970)
DLTC -0,357 0,050
(-2,975) (-2,970)
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-2,096 -1,747
(-3,586) (-3,579)
-2,032 -1,153
(-3,586) (-3,579)
-1,584 -1,294
(-3,586) (-3,579)
-1,737 -1,515
(-3,586) (-3,579)
-1,587 -1,374
(-3,586) (-3,579)
-1,862 -2,874
(-3,586) (-3,579)
-2,225 -2,115
(-3,586) (-3,579)
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3,166 6,416
(-1,954) (-1,953)
2,858 4,332
(-1,954) (-1,953)
3,210 5,394
(-1,954) (-1,953)
3,813 8,384
(-1,954) (-1,953)
2,804 4,001
(-1,954) (-1,953)
4,709 6,393
(-1,954) (-1,953)
2,341 4,076
(-1,954) (-1,953)
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Les valeurs critiques à 5% sont entre
parenthèses.
Source : Nous-mêmes à
partir des Tests de stationnarité.
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Modèle [1] : Avec Constante
Modèle [2] : Avec Tendance
Modèle [3] : Sans Constante ni Tendance
A la lumière de ce tableau, nous remarquons que toutes
les variables ne sont pas stationnaires en niveau puisque les valeurs de tous
les tests (ADF&PP) sont supérieures aux valeurs critiques au seuil
de signification retenu (dans notre cas 5%) quelque soit le modèle. Ce
qui nous pousse à dire aussi qu'elles ne sont pas
intégrées d'ordre zéro. Nous passons par la suite à
la première différenciation pour transformer les
séries.
Tableau n04 :
Résultats des tests de stationnarité des variables en
différence première
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Variable Modèle [1]
Modèle [2] Modèle
[3]
Variables ADF PP ADF PP
ADF PP
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DLIPC -3,040 -3,517
(-2,979) (-2,975)
DLPE -3,917 -4,440
(-2,979) (-2,975)
DLPG -4,054 -4,290
(-2,979) (-2,975)
DLPIB -3,942 -3,991
(-2,979) (-2,975)
DLPP -3,671 -4,858
(-2,979) (-2,975)
DLRF -4,642 -7,559
(-2,979) (-2,975)
DLTC -3,198 -3,257
(-2,979) (-2,975)
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-3,136 -3,608
(-3,594) (-3,586)
-5,426 -5,574
(-3,594) (-3,586)
-4,820 -4,869
(-3,594) (-3,586)
-4,191 -4,192
(-3,594) (-3,586)
-4,105 -5,233
(-3,594) (-3,586)
-4,736 -7,636
(-3,594) (-3,586)
-3,088 -3,163
(-3,594) (-3,586)
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-0,998 -1,211
(-1,954) (-1,954)
-2,415 -3,391
(-1,954) (-1,954)
-2,098 -2,720
(-1,954) (-1,954)
-1,143 -1,355
(-1,954) (-1,954)
-2,425 -3,737
(-1,954) (-1,954)
-2,047 -4,182
(-1,954) (-1,954)
-1,645 -1,809
(-1,954) (-1,954)
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Les valeurs critiques au seuil de 5% sont entre
parenthèses.
Source : Nous-mêmes à
partir des tests de stationnarité
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A travers les résultats du tableau
précédent, les Tests de ADF et PP montrent que parmi les quatre
variables macroéconomiques choisies, le groupe des variables
composé de l'IPC, les RF ainsi que le PI B sont stationnaires en
différence première. Elles sont ainsi intégrées
d'ordre un I (1). Une autre série à savoir le Taux de Change ne
l'est pas en différence première, donc elle n'est
intégrée à ce même ordre et ne fera pas partie de
la suite de nos tests.
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