III. Tests de validation de l'estimation du
modèle
1. Test d'homogénéité de
Fisher
Tableau 7: résultat du test de
présence des effets individuels (voir annexe 2)
Gouvernance et Investissements directs
étrangers: Cas des Pays MENA
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F (12,
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119)
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Prob> F
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17.20
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0.0000
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Source : Calculé par l'auteur en
utilisant STATA.12
A partir de ce tableau, nous déduisons la
présence des effets individuels puisque la statistique de Fisher est
significative au seuil de 5%, donc on confirme la présence d'une
hétérogénéité individuelle.
2. Test Hausman
Tableau 8 : résultat du test d'Hausman
(voir annexe 4)
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P-Value
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Chi2 (11)
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0.0000
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89.48
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Source : Calculé par l'auteur en
utilisant STATA.12
Le test de Chi-Deux est à 9 degrés de
libertés car il y'a sous H0. La P-value= 0.000 <5%, donc
l'hypothèse nulle est rejetée, nous utilisons par
conséquent les estimations du modèle à effets fixes qui
sont non biaisés.
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