V.2. Impact des scores d'efficience des dépenses
de santé sur la
croissance économique dans l'espace CEMAC
Afin de tester si les dépenses allouées aux
services publics de santé sont porteuses ou non de croissance
économique pour un échantillon en coupe transversale de 6 pays,
sur la période 1996-2013, nous avons construit deux
spécifications de régressions de la croissance du P11B/tête
à la Solow augmenté (le modèle MRW : Mankiw, Romer et
Weil). La première privilégie la part des dépenses
publiques allouées au secteur de la santé par rapport au P11B. La
seconde tient compte seulement de l'indicateur d'efficience de ces
dépenses comme mesure de la qualité des dépenses publiques
de ce secteur. Ces
Mémoire rédigé par AJOULIGA DJOUFACK
Hermann Blondel 63
Efficience des dépenses publiques de santé et
croissance économique en zone CEMAC
deux spécifications ont pour but de montrer qu'une
bonne utilisation des ressources publiques est source de croissance
économique et donc de réduction de la pauvreté,
plutôt qu'une augmentation de celles-ci. Ainsi, cette sous-partie
présente les résultats de nos estimations, toutefois elle
présente de prime abord les résultats des différents tests
préliminaires ayant justifiés le choix de notre méthode
d'estimation.
V.2.1. Résultats des tests préliminaires
Pour des raisons économétriques, nous avons
effectué uniquement les tests d'homogénéité,
d'hétéroscédasticité, d'autocorrélation et
de racine unitaire.
a. Résultats du test
d'homogénéité
Rappelons que le test d'homogénéité
(f31=f32=.....=f38) consiste à déterminer si l'on est en droit de
supposer que le modèle théorique étudié est
parfaitement identique pour tous les pays, ou au contraire s'il existe des
spécificités propres à chaque pays. Les résultats
de ce test effectué à partir du logiciel
économétrique STATA 12(confer annexe II) sur l'ensemble des 2
modèles sont résumés dans le tableau (5.3) ci-dessous.
Tableau 5.3 : Résultats des tests
d'homogénéité
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Modèles
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F-statistic
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P-value
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Décision
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Modèle 1
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1,20
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0,3276
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On accepte H0
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Modèle 2
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1,41
|
0,2458
|
On accepte H0
|
Source : Estimation de l'auteur
à partir du logiciel Stata 12.
A la lecture de ce tableau, la p-value associée
à la statistique de Fisher de ce test pour chaque modèle est
nettement supérieur à 10% et donc à 5% et 1%. On accepte
l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients
des modèles (les effets fixes sont tous significativement nuls).
L'hypothèse d'un panel homogène est retenue.
Ainsi, il semblerait au regard du résultat de ce test
qu'il n'existe pas de facteurs atemporels dans les pays du panel d'étude
qui justifieraient des niveaux conjoncturels de croissance économique
spécifique aux pays. La dynamique de l'activité économique
serait homogène sur la période et probablement tributaire d'une
gestion efficiente des ressources publiques. Etant donné
l'homogénéité du panel donc, le test d'Hausman de
discrimination des effets fixes et aléatoires n'est plus
nécessaire. L'utilisation des Moindres carrés ordinaires (MCO)
semblerait le mieux adapter à cette situation. Toutefois, avant de
passer à l'estimation par les MCO, nous avons effectué de prime
abord les tests d'hétéroscédasticité et
d'autocorrélation des erreurs pour s'assurer de la validité des
estimateurs.
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