"La stationnarité
forte"
- Soit un
processus temporel aléatoire (, tZ) : le processus
est dit
strictement ou fortement stationnaire le n-uple temps
T et pour tout temps
hT avec
Z, i, avec i=1,..., n ; la suite () a la même loi de
probabilité que la suite ( ).
Une façon
équivalente de définir la stationnarité forte :
- Un processus
est dit stationnaire au sens strict si pour toute valeurs ()
- La
distribution jointe de la suite (dépend uniquement des intervalles de
temps () est indépendante de la période t.
2 - 2-Définition d'un
processus stationnaire d'ordre deux
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