ANNEXES
Annexe n0 01 : Les graphes des séries en
logarithme
LOG(TINT) LOG(TCH)
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
LOG(PIB)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
LOG(RM)
6.4
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
LOG(INF)
Annexe n0 02 : Les corrélogrammes des
séries en logarithme
Annexe n0 03 : Les corrélogrammes des
séries en différence
Annexe n0 04 : Le corrélogramme des
résidus d'estimation
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Sample: 1970 2014 Included observations: 45
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Autocorrelation
|
Partial Correlation
|
|
AC
|
PAC
|
Q-Stat
|
Prob
|
|
. |**
|
|
|
. |**
|
|
|
1
|
0.335
|
0.335
|
5.3899
|
0.020
|
|
. |*.
|
|
|
. |*.
|
|
|
2
|
0.184
|
0.081
|
7.0628
|
0.029
|
|
. | .
|
|
|
.*| .
|
|
|
3
|
-0.015
|
-0.112
|
7.0744
|
0.070
|
|
. | .
|
|
|
. | .
|
|
|
4
|
-0.051
|
-0.034
|
7.2070
|
0.125
|
|
. | .
|
|
|
. | .
|
|
|
5
|
-0.055
|
-0.008
|
7.3653
|
0.195
|
|
.*| .
|
|
|
.*| .
|
|
|
6
|
-0.124
|
-0.108
|
8.1941
|
0.224
|
|
.*| .
|
|
|
. | .
|
|
|
7
|
-0.123
|
-0.062
|
9.0393
|
0.250
|
|
. | .
|
|
|
. |*.
|
|
|
8
|
0.010
|
0.107
|
9.0449
|
0.339
|
|
. | .
|
|
|
.*| .
|
|
|
9
|
-0.063
|
-0.100
|
9.2807
|
0.412
|
|
.*| .
|
|
|
.*| .
|
|
|
10
|
-0.143
|
-0.165
|
10.517
|
0.396
|
|
.*| .
|
|
|
.*| .
|
|
|
11
|
-0.204
|
-0.115
|
13.101
|
0.287
|
|
**| .
|
|
|
.*| .
|
|
|
12
|
-0.250
|
-0.155
|
17.098
|
0.146
|
|
.*| .
|
|
|
. | .
|
|
|
13
|
-0.132
|
-0.027
|
18.246
|
0.148
|
|
.*| .
|
|
|
.*| .
|
|
|
14
|
-0.203
|
-0.175
|
21.064
|
0.100
|
|
. | .
|
|
|
. | .
|
|
|
15
|
-0.045
|
0.028
|
21.207
|
0.130
|
|
. | .
|
|
|
.*| .
|
|
|
16
|
-0.059
|
-0.112
|
21.456
|
0.162
|
|
. | .
|
|
|
. | .
|
|
|
17
|
0.054
|
-0.006
|
21.674
|
0.198
|
|
. |*.
|
|
|
. | .
|
|
|
18
|
0.081
|
0.001
|
22.187
|
0.224
|
|
. | .
|
|
|
. | .
|
|
|
19
|
0.055
|
-0.053
|
22.437
|
0.263
|
|
. |*.
|
|
|
. |*.
|
|
|
20
|
0.157
|
0.113
|
24.533
|
0.220
|
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Annexe n0 05 : Les résultats du test ADF
Annexe n0 06 : Les résultats du test PP
Annexe n0 07 : Les résultats de test de
Zivot-Andrews
Résumé
L'objectif de cette étude est d'examiner, pour le cas
de l'Algérie, si l'existence d'une relation de long terme de demande de
monnaie peut être établie en tenant compte de possibilités
de rupture dans la structure de tendance des variables utilisées dans la
modélisation. Nous prenons en compte ainsi, les différents
événements que le pays a connu pendant la période
d'étude choisie (1970-2014). Les résultats confirment la
convergence des déterminants à long terme de la demande de
monnaie (le revenu réel, le taux d'escompte et le taux de change). En
outre, le test CUSUM et CUSUMSQ montrent clairement la stabilité de la
relation de long terme au cours de la période d'estimation la demande de
monnaie et les différentes variables explicatives retenues.
Mots-clés : Demande de monnaie, ruptures
structurelles, Algérie, relation de long terme.
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