3.4.3. Validation économétrique
Elle porte sur l'analyse de la
qualité des résidus de l'équation issue de l'estimation du
modèle. Elle consiste à vérifier la normalité,
l'auto-corrélation et la multi-colinéarité des erreurs du
modèle.
Ainsi, nous remarquons que selon les différents tests
économétriques effectués plus haut, qu'il y a
normalité d'erreurs car JB (0.656547) < 5,99 et que
sa Prob (0,620166) > 0,05. C'est-à-dire les erreurs
sont normalement distribuées ; nous remarquons encore que la Prob
NR2 de LM Test est de (0.3639) > 0.05, donc il y
a absence d'auto-corrélation des erreurs ceci veut dire qu'il y a une
relation de causalité entre les variables. En fin la valeur de R2
pour notre étude est de : 0.830272 qui est supérieur
à toutes les valeurs de la matrice de corrélation donc on admet
que notre modèle n'est pas affecté de la
colinéarité. Ceci étant, nous pouvons passer à la
discussion des résultats.
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