3.2. VALIDATION DU MODELE
3.2.1. Résultat des tests de validation sur les
variables
Pour ce qui concerne le résultat de test de validation
sur les variables, il est à constaté que :
Pour la multi colinéarité
Le test de Klein renseigne que seul la variable taux de change
est cause la multicolinéarité du fait bien évidement que
le coefficient associé à cette variable est de 0.93 soit
largement supérieur au coefficient de détermination.
|
TXPIB
|
TXINFL
|
TXCHANGE
|
|
TXPIB
|
1.00000000000
|
0.0721635726603
|
-0.930484283542
|
|
TXINFL
|
0.0721635726603
|
1.000000000000
|
-0.0652151275789
|
|
TXCHANGE
|
-0.930484283542
|
-0.065215127578
|
1.000000000000
|
Source : par l'auteur
Pour éviter que le résultat de nos estimations
ne soit biaisé, et étant donnée que le taux de
chômage est considérer ici comme étant une variable de
contrôle, nous avions pris soin de corriger ce biais en enlevant tout
simplement cette variable du modèle.
Pour le test de la stabilité de cusum
carrée
Suivant le graphique de cusum carrée tel que
présenter ci-dessous, il est clair que nos données sont stables
pour notre échéance d'étude.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CUSUM of Squares 5% Significance
La courbe de cusum ne coupe p as les corridors de ce graphique.
De ce fait, les données peuvent être estimées sans
risque.
TSONGO MULWAHALI Patient, Mémoire :
Création des entreprises et chômage en R.D.C : Vérification
empirique de la loi d'OKUN. De 2000 à 2014
~ 82 ~
Pour ce qui concerne le test de linéarité
de Ramsay
Suivant le résultat du test de Ramsay, le tableau de
l'out put ci-dessous renseigne que le notre modèle est linéaire
en ces paramètre car la probabilité associée est de
0,274594 soit largement supérieur à
0,05.
|
Ramsey RESET Test:
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|
F-statistic
|
0.801009
|
Probability
|
0.394098
|
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Log likelihood ratio
|
1.193651
|
Probability
|
0.274594
|
Source : Par l'auteur à l'aide du logiciel Eviews 3.1
3.2.2. Résultat des tests de validation sur le
résidu
Pour ce qui est du test
d'héteroscedasticité de white,
Le résultat de nos estimations montre l'absence
d'héteroscedasticité car la probabilité associée au
ratio Likelihood est de 0,6681 soit supérieur à
0,05.
|
White Heteroskedasticity Test:
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F-statistic
|
0.468975
|
Probability
|
0.757652
|
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Obs*R-squared
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2.369379
|
Probability
|
0.668168
|
Source : Par nous même à l'aide du logiciel Eviews
3.1
Pour le test d'autocorrelation de
Breuch-Godfrey
Le résultat nous conduit à valider
l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrelation des erreurs vu que la
probabilité y associée après correction est de 0,321605
soit supérieur à 0.05.
|
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
|
|
F-statistic
|
0.679208
|
Probability
|
0.431158
|
|
Obs*R-squared
|
0.982407
|
Probability
|
0.321605
|
Source : Par nous même
Pour ce qui est du test de normalité de Jarque
Bera
Le résultat des estimations nous pousse à
valider l'hypothèse nulle de la normalité des erreurs.
En nous référant à la figure ci-dessous,
la statistique de Jarque Bera a une probabilité de 0.173210 qui est
supérieur au seuil de 5% ; ce qui veut dire qu'on accepte
l'hypothèse nulle de normalité des termes d'résidus.
TSONGO MULWAHALI Patient, Mémoire :
Création des entreprises et chômage en R.D.C : Vérification
empirique de la loi d'OKUN. De 2000 à 2014
- 83 -
Series: Residuals Sample 2000 2014 Observations 15
|
Mean
|
-3.55E-16
|
|
Median
|
2.144516
|
|
Maximum
|
11.28783
|
|
Minimum
|
-18.70255
|
|
Std. Dev.
|
8.462662
|
|
Skewness
|
-1.151296
|
|
Kurtosis
|
3.555395
|
|
Jarque-Bera
|
3.506499
|
|
Probability
|
0.173210
|
|
5 4 3 2 1 0
|
|
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15
| 
