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Fluctuation du Taux de change en Haiti, une analyse de ses principales causes, de 1996 à 2005

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par Antoine Dit Rigaud Fils Fragé
Faculté de Droit et des Sciences Economiques - Licence 2009
  

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1.3.5.- Test de stabilité des estimateurs

Ce test nous permet de voir si les estimateurs sont stables pour la période sous études. Appliquons le test de Chow pour voir si elles sont stables.

1.3.5.1.- Test de CHOW

Les résultats permettent de tester l'hypothèse de stabilité structurelle du modèle. En d'autres termes, les estimateurs ne changent pas significativement entre deux sous périodes (T1 et T2) de l'intervalle d'analyse (T). Si les probabilités associées aux paramètres F-Statistic et Log likehood ratio sont inférieures à 5%, nous acceptons l'hypothèse H0 et nous concluons que le modèle est structurellement stable sur la période.

Testons la première période.

Test de stabilité des estimateurs, Tableau # 13

Chow Breakpoint Test: 2001M01

 

 

 

F-statistic

3.394752

Probability

0.000757

Source : résultat généré par E-views

Log likelihood ratio

 

35.08532

Probability

0.000121

Une analyse du tableau # 13, nous montre que la probabilité de F-statistic et log likehood est inférieur à 5 %. Il ressort que notre modèle est stable sur la période

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