III.1.3 ESTIMATION DU MODELE A LONG TERME
Cette section consiste à présenter les
résultats des différents tests appliqués à
l'estimation du modèle de moindre carré ordinaire :
- Pour ce qui concerne le test de normalité des
erreurs, le calcul de la statistique de Jarque-Bera montre que les erreurs sont
normalement distribué parce que la valeur de Jarque-Bera est
inférieur à la valeur tabulée de ÷2(0,05)=
32,671. La probabilité est supérieur à 10% soit 12,0607%,
ce qui permet de procéder au test statistique ;
- Pour le test d'hétéroscedasticité des
erreurs, l'application du test de White montre que les erreurs sont
homoscédastiques, parce que le calcul de la statistique nR2
est inférieur à la valeur tabulée de
÷2(0,05) avec des valeurs respectivement de 22,53642 et 32,671.
Ces résultats permettent de conclure qu'on ne rejette pas
l'hypothèse nulle ;
- le test d'autocorrélation des erreurs s'est
observé lorsque les erreurs sont liées par un processus de
reproduction (Bourbonnais, 2009). A cet effet, le test d'autocorrélation
des erreurs est effectué par le test Breusch Godfrey. Le résultat
obtenu montre que l'hypothèse nulle est acceptée,
c'est-à-dire l'absence d'autocorrélation des erreurs est
acceptée car la probabilité de F-stat 0,181977 et Obs* R-square
0,065106 est supérieur au seuil fixé de 5% soit 0,05.
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