2.4.2.2- Démarche
de la Modélisation VAR.
La réalisation de la modélisation VAR
nécessite des démarches minutieuses et cohérentes. Pour
cette analyse, la démarche méthodologie retenue est celle
adoptée par bon nombre de chercheurs. Elle comporte les étapes
suivantes :
· La saisonnalité et la stationnarité : les
variables qui rentrent dans la modélisation VAR doivent être
corrigées de variations saisonnières dans le cas où elles
sont de périodicité infra-annuelle. Elles doivent être par
ailleurs stationnaires, c'est pour cela que cette étape est
nécessaire;
· Détermination de l'ordre et estimation du VAR:
à cette étape, les critères de décision de l'ordre
du modèle interviennent ; il s'agit de l'AIC et du SC
· Les différents tests de validation sur les
résidus : il s'agit du test de normalité des résidus, de
bruit blanc et d'autocorrélation des résidus ;
· L'analyse des différents chocs : pour analyser
les chocs induits dans le modèle, on utilise généralement
les coefficients des variables, la fonction de réponses impulsionnelles
et la décomposition de la variance ;
· Interprétation des résultats et
conclusion.
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