Evaluation du pouvoir significatif du modèle
Le R² mesure le pouvoir explicatif du modèle et
indique le pourcentage des variabilités de la variable dépendante
expliquée par les variables explicatives incluses ici est égale
à 0,7230 soit 72.30%. Cela signifie que le degré de relation
entre la variable expliquée et les variables explicatives est de
72.30% : le modèle a un bon pouvoir explicatif des exportations
intra-UEMOA.
Tests de validation du
modèle de la relation de long terme
La validation statistique du modèle passe par l'analyse
de la significativité des coefficients et de la qualité des
résidus.
Significativité des
paramètres associés aux variables explicatives du modèle
de long terme.
De l'analyse du même tableau, on
déduit que les coefficients liés aux investissements directs
étrangers, aux produits intérieurs bruts par tête, aux
stocks de capital, aux taxes et impôt sur le commerce sont significatifs
et différents de zéro (0) et leurs probabilités
respectives sont de 0.029 ,0.000, 0.004, 0.027.
Résultats du test
d'héteroscédasticité de white
La probabilité attachée à cette
statistique est de 0,69825, elle est supérieure à 5% on en
déduit que les erreurs sont homoscédastique.
Résultats du test ADF sur
les résidus
La statistique de student (-4,975) tabulés par
Dickey-Fuller est inférieure à la valeur critique (-2.972) au
seuil de 5% ; donc les résidus sont stationnaires et par
conséquent, les variables (Ln-XUI Ln-XUE Ln-TEC Ln-PIB Ln-K Ln- IE)
sont bien cointégrées. La réalisation d'un modèle
de court terme est donc nécessaire.
Etape 2 : Estimation de la
relation de court terme du modèle à correction d'erreur par les
MCO (relation dynamique)
Avant d'estimer la relation de court terme, on a
récupéré les résidus de la relation de long terme,
ils sont normés « res ». Le test de
stationnarité sur le terme res montre qu'il est stationnaire en niveau,
ce qui permet de poursuivre la modélisation par les MCE.
Modèle à correction d'erreur
D(Ln (XIU)) = ä0 + ä1*D(ln(XEU))t +
ä2*D(ln(IDE))t + ä3*D(ln(K))t + ä4*D(ln(TEC))t +
ä5*D(ln(PIB))t + ?RES
Avec ? toujours négative ou D est l'opérateur de
différence première.
Résultats de l'estimation de
la relation du court terme
Tableau 7:
Résultats de l'estimation du modèle à correction
d'erreur(MCE)
|
Dependent Variable : LOG_XIU
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
Cons
|
-0.336182
|
0.2047516
|
-0.16
|
0.871
|
|
res(-1)
|
-0.8128556
|
0.2184662
|
-3.72
|
0.001
|
|
DLn(PIB)
|
2.335728
|
1.072484
|
2.18
|
0.038
|
|
DLn(TEC)
|
-0.7499472
|
0.3552067
|
-2.11
|
0.044
|
|
DLn(XEU)
|
0.1926999
|
0.1738956
|
1.11
|
0.277
|
|
DLn(IDE)
|
0.4047355
|
0.1117841
|
3.62
|
0.001
|
|
DLn(K)
|
-1.557214
|
0.391908
|
-3.97
|
0.000
|
|
R-squared
|
0.5016
|
|
Prob (F-statistic)
|
0.0000
|
Source : Réalisé par les
auteurs à partir de l'annexe11
| 
