Annexes
Annexe 1 : Représentations graphiques des
séries (par modèle) Séries de la modélisation de
l'inflation énergétique
IPCE
PPD
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180 160 140 120 100 80 60
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90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Séries de la modélisation de l'inflation
alimentaire
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140 120 100 80 60 40
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
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90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
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IPCA
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PPD
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Séries de la modélisation de l'inflation
sous-jacente
PIB
Annexe 2 : Test de Dickey-Fuller Augmenté (par
variable)
Prix du pétrole en dinar Indice des prix
à la
consommation
énergétique
Indice des prix à la consommation Indice
des prix à la
alimentaire consommation
sous-jacente
Variation du Produit intérieur brut
Logarithme du prix réel du
pétrole en dinar
Logarithme du taux de change
Dinar/dollar
Annexe 3 : Test de ciontégration de Johansen
(par modèle)
Test de ciontégration pour Test de
cointégration pour
le premier modèle le deuxième
modèle
Test de cointégration pour le
troisième modèle
Annexe 4 : Résultats de l'estimation de la
première modélisation
- 125 -
Décomposition de la
variance
Annexe 5 : Résultats de l'estimation de la
deuxième modélisation
Estimation VAR de la deuxième
modélisation
Décomposition de la
variance
Annexe 6 : Résultats de l'estimation de la
troisième modélisation
Test de causalité au sens de
Granger
Les tests de cholesky
Fonctions de
réponses impulsionnelles
Décomposition de la
variance
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