Annexes
Annexe 1 : Base de données
 SOURCES : MEF/DCPE, DGBF et BM
Tableau n°7 : Test de Jarque Bera de la
normalité des variables
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau n°8 : Test de Jarque Bera de la
normalité des variables
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau n°9 : Test de corrélations entre les
variables
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau 10: Résultats de test de
stationnarité DICKEY-FULLER
|
Variable
|
En niveau
|
Différence première
|
|
|
Valeur calculé
|
Valeur théorique
|
Valeur calculé
|
Valeur théorique
|
|
|
LPIBR
|
2.68
|
-1.96
|
-3.43
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVSAN
|
-0.53
|
-1.96
|
-4,69
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVEDU
|
0.06
|
-1.96
|
-5.38
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVAGRI
|
-1.36
|
-1.96
|
-5.78
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVINF
|
-0.59
|
-1.96
|
-5.87
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVP
|
-1.04
|
-1.96
|
-5.87
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LPOPW
|
2.08
|
-1.96
|
-3.89
|
-2.96
|
I(1)
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau 11: Résultats de stationnarité de
test de PP
|
Variable
|
En niveau
|
Différence première
|
|
|
Valeur calculé
|
Valeur théorique
|
Valeur calculé
|
Valeur théorique
|
|
|
LPIBR
|
2.68
|
-1.96
|
-3.43
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVSAN
|
-0.53
|
-1.96
|
-4,69
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVEDU
|
0.06
|
-1.96
|
-5.38
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVAGRI
|
-1.36
|
-1.96
|
-5.78
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVINF
|
-0.59
|
-1.96
|
-5.87
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LINVP
|
-1.83
|
-1.96
|
-5.87
|
-2.96
|
I(1)
|
|
LPOPW
|
3.08
|
-1.96
|
-3.89
|
-2.96
|
I(1)
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau 12 : Test de coiéntegration de Johansen
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 7
Tableau 1 3 : estimation du premier modèle
à long terme
|
Dependent Variable: LOG(PIB)
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
LOG(INVP)
|
0.112591
|
0.023496
|
4.791891
|
0.0001
|
|
LOG(INVSAN)
|
-0.003035
|
0.008247
|
-0.368024
|
0.7158
|
|
LOG(INVINF)
|
0.000876
|
0.017058
|
0.051351
|
0.9594
|
|
LOG(INVEDU)
|
-0.025556
|
0.011628
|
-2.197785
|
0.0371
|
|
LOG(INVAGRI)
|
0.020229
|
0.011239
|
1.799821
|
0.0835
|
|
LOG(POPW)
|
0.562074
|
0.035548
|
15.81190
|
0.0000
|
|
C
|
7.419806
|
0.154149
|
48.13397
|
0.0000
|
|
R-squared
|
0.974781
|
Mean dependent var
|
9.137104
|
|
Adjusted R-squared
|
0.968961
|
S.D. dependent var
|
0.155710
|
|
S.E. of regression
|
0.027433
|
Akaike info criterion
|
-4.168315
|
|
Sum squared resid
|
0.019567
|
Schwarz criterion
|
-3.850874
|
|
Log likelihood
|
75.77719
|
F-statistic
|
167.4915
|
|
Durbin-Watson stat
|
0.962162
|
Prob(F-statistic)
|
0.000000
|
Source : l'auteur a partir de l'analyse de
données
Tableau 14 : Teste de stationnarité de
résidus du modèle 1
|
Null Hypothesis: ERREUR has a unit root
|
|
Exogenous: Constant
|
|
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
|
|
|
|
t-Statistic
|
Prob.*
|
|
Augmented Dickey-Fuller test statistic
|
-4.063482
|
0.0037
|
|
Test critical values:
|
1% level
|
|
-3.661661
|
|
|
5% level
|
|
-2.960411
|
|
|
10% level
|
|
-2.619160
|
|
|
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
|
Source : l'auteur a partir de l'analyse de
données
Tableau 15 : estimation du modèle 1 à court
terme
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
D(LOG(INVSAN))
|
0.008212
|
0.007337
|
1.119180
|
0.2746
|
|
D(LOG(INVP))
|
0.071900
|
0.017705
|
4.061029
|
0.0005
|
|
D(LOG(INVINF))
|
-0.007039
|
0.009701
|
-0.725594
|
0.4754
|
|
D(LOG(INVEDU))
|
-0.004750
|
0.007257
|
-0.654503
|
0.5193
|
|
D(LOG(INVAGRI))
|
0.022454
|
0.013523
|
1.660469
|
0.1104
|
|
D(LOG(POPW))
|
0.160509
|
0.244404
|
0.656735
|
0.5179
|
|
ERREUR(-1)
|
0.000925
|
0.000432
|
2.140500
|
0.0431
|
|
C
|
0.011198
|
0.008676
|
1.290769
|
0.2096
|
|
R-squared
|
0.672556
|
Mean dependent var
|
0.014132
|
|
Adjusted R-squared
|
0.572900
|
S.D. dependent var
|
0.032269
|
|
S.E. of regression
|
0.021089
|
Akaike info criterion
|
-4.662497
|
|
Sum squared resid
|
0.010229
|
Schwarz criterion
|
-4.292436
|
|
Log likelihood
|
80.26870
|
F-statistic
|
6.748727
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.153144
|
Prob(F-statistic)
|
0.000208
|
Source : l'auteur a partir de l'analyse de
données
Tableau 16 : estimation du modèle 2 à long
terme
|
Dependent Variable: LOG(INVP)
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
LOG(INVINF)
|
0.526399
|
0.120654
|
4.362861
|
0.0002
|
|
LOG(INVEDU)
|
0.127635
|
0.082453
|
1.547986
|
0.1329
|
|
LOG(INVAGRI)
|
0.168532
|
0.077854
|
2.164731
|
0.0391
|
|
LOG(INVSAN)
|
-0.165541
|
0.053410
|
-3.099432
|
0.0044
|
|
C
|
3.561149
|
0.464240
|
7.670919
|
0.0000
|
|
R-squared
|
0.730595
|
Mean dependent var
|
6.631384
|
|
Adjusted R-squared
|
0.692109
|
S.D. dependent var
|
0.453344
|
|
S.E. of regression
|
0.251551
|
Akaike info criterion
|
0.216389
|
|
Sum squared resid
|
1.771788
|
Schwarz criterion
|
0.443133
|
|
Log likelihood
|
1.429582
|
F-statistic
|
18.98320
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.614425
|
Prob(F-statistic)
|
0.000000
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données
Tableau 17 : Teste de stationnarité de résidus
du modèle 1
|
Null Hypothesis: ERREUR has a unit root
|
|
Exogenous: Constant
|
|
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
|
|
|
|
t-Statistic
|
Prob.*
|
|
Augmented Dickey-Fuller test statistic
|
-4.969481
|
0.0003
|
|
Test critical values:
|
1% level
|
|
-3.653730
|
|
|
5% level
|
|
-2.957110
|
|
|
10% level
|
|
-2.617434
|
|
|
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données
Tableau 18 : estimation du modèle 2 à court
terme
|
Dependent Variable: D(LOG(INVP))
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
D(LOG(INVINF))
|
0.242323
|
0.085016
|
2.850305
|
0.0084
|
|
D(LOG(INVEDU))
|
0.098881
|
0.066120
|
1.495483
|
0.1468
|
|
D(LOG(INVAGRI))
|
0.333773
|
0.107388
|
3.108099
|
0.0045
|
|
D(LOG(INVSAN))
|
-0.006214
|
0.066843
|
-0.092971
|
0.9266
|
|
ERREUR(-1)
|
-0.618831
|
0.164079
|
-3.771541
|
0.0008
|
|
C
|
-0.015856
|
0.035228
|
-0.450111
|
0.6564
|
|
R-squared
|
0.630099
|
Mean dependent var
|
-0.013999
|
|
Adjusted R-squared
|
0.558965
|
S.D. dependent var
|
0.296509
|
|
S.E. of regression
|
0.196913
|
Akaike info criterion
|
-0.244748
|
|
Sum squared resid
|
1.008143
|
Schwarz criterion
|
0.030077
|
|
Log likelihood
|
9.915976
|
F-statistic
|
8.857833
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.106727
|
Prob(F-statistic)
|
0.000052
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données
Annexe 2 Différents tests sur le modèle
1 dans le long terme privé
|
ARCH Test:
|
|
F-statistic
|
0.033972
|
Probability
|
0.855006
|
|
Obs*R-squared
|
0.036196
|
Probability
|
0.849111
|
|
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
|
|
F-statistic
|
0.440701
|
Probability
|
0.648304
|
|
Obs*R-squared
|
1.082021
|
Probability
|
0.582160
|
|
White Heteroskedasticity Test:
|
|
F-statistic
|
0.883680
|
Probability
|
0.544206
|
|
Obs*R-squared
|
7.508716
|
Probability
|
0.482867
|
|
White Heteroskedasticity Test:
|
|
F-statistic
|
1.878052
|
Probability
|
0.104128
|
|
Obs*R-squared
|
19.58922
|
Probability
|
0.143633
|
|
Chow Breakpoint Test: 1999
|
|
F-statistic
|
1.232929
|
Probability
|
0.325932
|
|
Log likelihood ratio
|
7.836282
|
Probability
|
0.165492
|
|
Ramsey RESET Test:
|
|
F-statistic
|
0.708873
|
Probability
|
0.501465
|
|
Log likelihood ratio
|
1.752101
|
Probability
|
0.416424
|
Source : l'auteur à partir de l'analyse de
données sur evwies 4
Test de Jarque Bera
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-0.05
0.00
0.05
S
e
r
i
e
s
:
R
e
s
i
d
u
a
l
s
S
a
m
p
l
e
1
9
8
0
2
0
1
2
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
3
3
Mean
3.20E-15
Median
-0.002700
Maximum
0.051382
Minimum
-0.062868
Std. Dev.
0.024728
Skewness
-0.228727
Kurtosis
3.726346
Jarque-Bera
1.013159
Probability
0.602553
Test de Cusum
| 
