II.2.4.4 PROCÉDURE D'APPLICATION
DU MODÈLE D'ANALYSE D'INTERVENTIONS
La mise en application de cette méthode passe, dans un
premier temps, par la détermination du modèle ARMA de la
série sous étude, et ensuite par l'analyse des interventions
proprement dites.
La détermination du modèle ARMA du processus
sous étude se réalise par la l'exécution des quatre
premières étapes de la méthode classique de BOX &
JENKINS. L'utilisation, à la quatrième étape, de l'une
des procédures de spécification doit aboutir au choix d'un
certain nombre de modèles parmi lesquels nous retiendrons le
modèle définitif.
En fait, la partie analyse d'interventions rajoute, aux
étapes traditionnelles de la méthode de BOX & JENKINS, les
étapes supplémentaires suivantes :
- La création des variables d'intervention pour les
points représentant les données aberrantes;
- La reestimation des modèles retenus avec
également les variables binaires comme variables explicatives.
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