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Agriculture et croissance économique au Cameroun


par Hervé BELLA
Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) - Ingénieur d'Application de la Statistique 2009
  

précédent sommaire

ANNEXES

ANNEXE 1 : corrélogrammes partiels

Corrélogramme de D(TCPRH) corrélogramme de D2(TCPRH)

Corrélogramme de D(TCPRA) corrélogramme de D2(TCPRA)

Corrélogramme de D(TCPRI) corrélogramme de D2(TCPRI)

Corrélogramme de D (TCPRS) corrélogramme de D2 (TCPRS)

ANNEXE 2 : résultats des tests de racine unitaire sur les variables.

1. tests ADF sur TCPRH

Variable TCPRH

modèle

retard

Statistique ADF

t-statistique à 5 %

En niveau

Trend et constante

2

-

 

constante

2

-

 

sans constante ni trend

2

-1,786

-1,950

En différence première

Trend et constante

3

-

 

constante

3

-

 

sans constante ni trend

3

-3,667*

-1,950

*significatif au niveau de 5 %

2. test ADF sur TCPRA

Variable TCPRA

modèle

retard

Statistique ADF

t-statistique à 5 %

En niveau

Trend et constante

4

-

 

constante

4

-

 

sans constante ni trend

4

-1,092

-1,950

En différence première

Trend et constante

4

-

 

constante

4

-

 

sans constante ni trend

4

-3,808*

-1,951

*significatif au niveau de 5 %

3. test ADF sur TCPRI

Variable TCPRI

modèle

retard

Statistique ADF

t-statistique à 5 %

En niveau

Trend et constante

1

-

 

Constante

1

-

 

Sans constante ni trend

1

-1,352

-1,950

En différence première

Trend et constante

3

-

 

constante

3

-

 

Sans constante ni trend

3

-2,192*

-1,951

*significatif au niveau de 5 %

4. test ADF sur TCPRS

Variable TCPRS

modèle

retard

Statistique ADF

t-statistique à 5 %

En niveau

Trend et constante

4

-

 

Constante

4

-

 

Sans constante ni trend

4

-1,721

-1,951

En différence première

Trend et constante

2

-

 
 

Constante

2

-

 
 

Sans constante ni trend

2

-4,712*

-1,950

*significatif au niveau de 5 %

ANNEXE 3 : comparaison des critères d'information sur le modèle VAR à niveau

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

1

-471.1972

NA

6707191.

27.06651

27.77030*

27.31215*

2

-452.4518

29.15962*

5912872.*

26.91399*

28.32156

27.40527

3

-441.7900

14.21567

8580226.

27.21056

29.32192

27.94748

4

-422.8911

20.99879

8576088.

27.04951

29.86465

28.03207

ANNEXE 4: test de co-intégration

1. test de la trace

Hypothesized

 

Trace

5 Percent

1 Percent

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Critical Value

None **

0.559347

58.04839

39.89

45.58

At most 1 *

0.361310

26.90751

24.31

29.75

At most 2

0.202308

9.870751

12.53

16.31

At most 3

0.033162

1.281526

3.84

6.51

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

2. test de la valeur propre

Hypothesized

 

Max-Eigen

5 Percent

1 Percent

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Critical Value

None **

0.559347

31.14088

23.80

28.82

At most 1

0.361310

17.03676

17.89

22.99

At most 2

0.202308

8.589224

11.44

15.69

At most 3

0.033162

1.281526

3.84

6.51

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

ANNEXE 5: estimation du VECM

Cointegrating Eq:

CointEq1

 
 
 

TCPRH(-1)

1.000000

 
 
 
 
 
 
 
 

TCPRA(-1)

0.270155

 
 
 
 

(0.13546)

 
 
 
 

[ 1.99434]

 
 
 
 
 
 
 
 

TCPRI(-1)

-0.424093

 
 
 
 

(0.06888)

 
 
 
 

[-6.15707]

 
 
 
 
 
 
 
 

TCPRS(-1)

-0.030700

 
 
 
 

(0.04758)

 
 
 
 

[-0.64526]

 
 
 

Error Correction:

D(TCPRH)

D(TCPRA)

D(TCPRI)

D(TCPRS)

CointEq1

-1.007701

-0.412046

0.716837

-1.801930

 

(0.25593)

(0.27032)

(0.35247)

(0.75100)

 

[-3.93735]

[-1.52426]

[ 2.03373]

[-2.39937]

 
 
 
 
 

D(TCPRH(-1))

0.319347

0.474015

0.033907

1.606937

 

(0.19461)

(0.20556)

(0.26802)

(0.57107)

 

[ 1.64093]

[ 2.30601]

[ 0.12651]

[ 2.81393]

 
 
 
 
 

D(TCPRA(-1))

0.063818

-0.404451

0.039012

-0.322735

 

(0.14977)

(0.15819)

(0.20626)

(0.43948)

 

[ 0.42611]

[-2.55672]

[ 0.18914]

[-0.73436]

 
 
 
 
 

D(TCPRI(-1))

-0.320905

-0.224709

-0.758527

-0.201115

 

(0.10813)

(0.11421)

(0.14892)

(0.31729)

 

[-2.96775]

[-1.96750]

[-5.09358]

[-0.63385]

 
 
 
 
 

D(TCPRS(-1))

-0.053644

0.000855

-0.109250

-0.392685

 

(0.06782)

(0.07163)

(0.09340)

(0.19901)

 

[-0.79097]

[ 0.01193]

[-1.16966]

[-1.97319]

R-squared

0.477434

0.405919

0.578927

0.316535

Adj. R-squared

0.414093

0.333910

0.527888

0.233691

Sum sq. resids

1009.221

1125.902

1914.192

8689.834

S.E. equation

5.530141

5.841083

7.616155

16.22739

F-statistic

7.537476

5.637004

11.34282

3.820848

Log likelihood

-116.2273

-118.3060

-128.3895

-157.1338

Akaike AIC

6.380383

6.489789

7.020500

8.533358

Schwarz SC

6.595855

6.705261

7.235972

8.748830

Mean dependent

0.347812

-0.051044

0.015977

0.796918

Schwarz Criteria

29.18410

 
 

ANNEXE 6: test de causalité de Granger

Dependent variable: D(TCPRH)

Exclude

Chi-sq

df

Prob.

D(TCPRA)

0.181568

1

0.6700

D(TCPRI)

8.807565

1

0.0030

D(TCPRS)

0.625628

1

0.4290

All

9.610231

3

0.0222

 
 
 
 

Dependent variable: D(TCPRA)

Exclude

Chi-sq

df

Prob.

D(TCPRH)

5.317702

1

0.0211

D(TCPRI)

3.871057

1

0.0491

D(TCPRS)

0.000142

1

0.9905

All

8.231645

3

0.0415

 
 
 
 

Dependent variable: D(TCPRI)

Exclude

Chi-sq

df

Prob.

D(TCPRH)

0.016004

1

0.8993

D(TCPRA)

0.035772

1

0.8500

D(TCPRS)

1.368110

1

0.2421

All

1.728591

3

0.6306

 
 
 
 

Dependent variable: D(TCPRS)

Exclude

Chi-sq

df

Prob.

D(TCPRH)

7.918199

1

0.0049

D(TCPRA)

0.539282

1

0.4627

D(TCPRI)

0.401762

1

0.5262

All

9.011989

3

0.0291

 
 
 
 

ANNEXE 7: chocs impulsionnels

ANNEXE 8: décomposition de la variance de l'erreur de prévision

Décomposition de la variance de TCPRH

Period

S.E.

TCPRH

TCPRA

TCPRI

TCPRS

1

5.530141

100.0000

0.000000

0.000000

0.000000

2

5.910808

96.02974

1.797505

1.971156

0.201604

3

6.280855

85.18550

1.762940

12.79784

0.253715

4

6.497194

84.44586

1.784198

13.45990

0.310042

5

6.881519

83.04036

1.805383

14.87177

0.282484

6

7.121518

81.68344

1.956127

16.06514

0.295295

7

7.373521

79.60414

2.001400

18.11804

0.276414

8

7.604406

78.67871

2.059597

18.98903

0.272669

9

7.853120

77.55458

2.098736

20.09079

0.255895

10

8.075056

76.67611

2.153471

20.92185

0.248571

Décomposition de la variance de TCPRA

Period

S.E.

TCPRH

TCPRA

TCPRI

TCPRS

1

5.841083

2.632137

97.36786

0.000000

0.000000

2

6.442955

3.442542

96.09469

0.402751

0.060014

3

7.738693

4.562130

92.43198

2.875008

0.130882

4

8.543646

4.131478

93.39431

2.360148

0.114065

5

9.325968

3.467819

94.07996

2.281090

0.171129

6

10.00001

3.104118

94.72714

2.016369

0.152377

7

10.66811

2.855691

94.92366

2.037699

0.182949

8

11.27945

2.643045

95.30611

1.879411

0.171438

9

11.86601

2.443821

95.54221

1.830669

0.183304

10

12.41761

2.297150

95.78709

1.738226

0.177533

Décomposition de la variance de TCPRI

Period

S.E.

TCPRH

TCPRA

TCPRI

TCPRS

1

7.616155

18.91358

11.73985

69.34657

0.000000

2

8.660875

28.83656

14.07004

53.95585

3.137545

3

10.69634

30.85155

12.48242

54.57618

2.089854

4

11.46485

32.54601

13.70535

50.65093

3.097706

5

12.70769

32.88303

13.71881

50.86878

2.529375

6

13.50070

34.64796

14.20378

48.35102

2.797245

7

14.46402

35.10384

14.29313

48.10529

2.497742

8

15.20094

35.95706

14.57329

46.91418

2.555469

9

16.01285

36.32761

14.69039

46.58683

2.395178

10

16.71082

36.91414

14.85773

45.83770

2.390428

Décomposition de la variance de TCPRS

Period

S.E.

TCPRH

TCPRA

TCPRI

TCPRS

1

16.22739

17.86163

12.63639

17.62592

51.87607

2

19.85685

17.21172

20.93375

11.99704

49.85748

3

22.46035

13.77996

22.09512

9.868909

54.25601

4

24.99927

11.77894

23.34752

8.354057

56.51948

5

27.24475

10.77958

24.01892

8.013217

57.18828

6

29.37198

9.740009

24.73979

7.220607

58.29960

7

31.25033

8.873869

25.29481

6.813054

59.01827

8

33.08137

8.256760

25.63530

6.399515

59.70842

9

34.79901

7.784161

25.96610

6.151745

60.09799

10

36.44519

7.369416

26.21746

5.881765

60.53136

ANNEXE 9 : Tests sur les résidus

Autocorrélation

Lags

Q-Stat

Prob.

Adj Q-Stat

Prob.

df

1

9.412862

NA*

9.667263

NA*

NA*

2

21.34547

0.1656

22.26279

0.1349

16

Stabilité

Normalité

 
 
 
 
 

Component

Skewness

Chi-sq

df

Prob.

1

0.151488

0.145341

1

0.7030

2

0.059461

0.022392

1

0.8810

3

0.268515

0.456636

1

0.4992

4

0.231107

0.338265

1

0.5608

Joint

 

0.962634

4

0.9154

 
 
 
 
 

Component

Kurtosis

Chi-sq

df

Prob.

1

2.073188

1.360051

1

0.2435

2

3.209877

0.069743

1

0.7917

3

2.731460

0.114180

1

0.7354

4

3.608854

0.586948

1

0.4436

Joint

 

2.130922

4

0.7117

 
 
 
 
 

Component

Jarque-Bera

df

Prob.

 
 
 
 
 
 

1

1.505392

2

0.4711

 

2

0.092136

2

0.9550

 

3

0.570815

2

0.7517

 

4

0.925212

2

0.6296

 
 
 
 
 
 

Joint

3.093555

8

0.9283

 

ANNEXE10 : Tableau des données

ANNÉE

TCPRH

TCPRA

TCPRI

TCPRS

1966

2,27

4,02

5,27

4,78

1967

-12,95

6,31

1,30

-23,58

1968

3,86

5,26

12,04

-42,25

1969

2,40

5,44

6,53

-4,16

1970

0,58

4,89

-1,30

20,03

1971

0,91

1,29

12,06

2,83

1972

0,08

5,81

-3,43

33,26

1973

2,64

3,92

4,18

-0,51

1974

7,79

4,83

5,42

17,50

1975

8,20

1,23

3,65

25,18

1976

-8,17

1,34

7,68

-9,35

1977

10,44

1,32

18,34

23,75

1978

18,43

3,78

10,44

46,92

1979

2,96

14,93

43,66

-6,22

1980

-4,76

0,25

8,86

-12,40

1981

13,83

13,16

30,68

14,06

1982

4,58

3,82

17,99

8,03

1983

3,97

-7,58

18,34

11,57

1984

4,52

8,83

4,92

0,84

1985

5,03

8,64

8,64

9,26

1986

3,70

6,09

6,09

7,15

1987

-4,99

0,51

0,51

-7,73

1988

-10,51

-12,66

-7,09

-2,73

1989

-4,65

7,11

-2,30

-10,01

1990

-8,76

-1,00

-6,80

-8,26

1991

-6,47

-4,00

-6,60

-2,25

1992

-5,72

6,00

-10,40

-11,04

1993

-5,74

1,20

-4,30

-5,68

1994

-4,98

3,10

-14,40

13,08

1995

0,77

8,72

-2,42

5,89

1996

2,53

7,42

4,53

-2,81

1997

2,73

7,55

7,65

-0,93

1998

2,76

6,78

7,66

-0,76

1999

2,20

6,80

6,30

-0,21

2000

2,07

4,50

5,00

3,50

2001

2,44

4,50

8,03

3,50

2002

2,01

3,73

4,99

9,50

2003

2,09

3,67

3,18

7,98

2004

1,83

3,50

2,39

8,10

2005

0,27

4,37

1,91

6,70

Source : Banque Mondiale (WDI, 2007)

TCPRH: Taux de croissance du PIB reel par tête

TCPRA : Taux de croissance du PIB réel agricole

TCPRI : Taux de croissance du PIB industriel

TCPRS : Taux de croissance du PIB réel des services

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