Annexe B
B.1 : Test de stationnarité ADF du ratio de la
dette intérieure par rapport au PIB V'
Modèle avec constant et trend
0.096>1% le trend est non significative, nous passons à
la deuxième étape. V' Modèle avec
constante
85
0.018>1% la constante est non significative, nous passons
à l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle sans constante
0.489> -2.649 donc nous acceptons H0 ; la série est non
stationnaire.
B.2 : Test de stationnarité ADF du ratio du
déficit budgétaire par rapport au PIB V'
Modèle avec constante et trend
86
0.274>1% donc le trend est significatif, nous passons à
la deuxième étape.
87
Annexe B
V' Modèle avec constante
0.052>1% la constante est non significatif, nous passons
à l'étape suivante. V' Modèle sans
constante
-0.668>-2.649 H0 est acceptée, la série est non
stationnaire pour un degré de confiance de 1%.
Annexe B
B.3 : Test de stationnarité ADF du ratio des
dépenses publiques par rapport au PIB V'
Modèle avec constante et trend
88
0.204>1% Le trend est non significatif, nous passons à
la deuxième étape. V' Modèle avec
constante
0.022>1% la constante est non significatif, nous passons
à l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle sans constante
-1.006>-2.649 H0 est acceptée la série est non
stationnaire au seuil de confiance de 1%.
B.4: Test de stationnarité ADF en première
différenciation du ratio de dépenses publiques par rapport au
PIB
V' Modèle avec trend et
constant
89
0.416>1% le trend est non significatif, nous passons à
la deuxième étape.
Annexe B
V' Modèle avec constante
0.563>1% la constante est non significatif, nous passons
à l'étape suivante. V' Modèle sans
constant
90
-8.003<-2.650 H0 est rejetée la série est
stationnaire au seuil de confiance de 1%
91
Annexe B
B.5 : Test de stationnarité ADF du ratio des
recettes publiques par rapport au PIB V'
Modèle avec constant et trend
0.05>1% le trend est non significatif, nous passons à
la deuxième étape. V' Modèle avec
constante
0.06>1% La constante est non significatif, nous passons alors
à l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle sans constante
-1.459>-2.649 H0 est acceptée la série est non
stationnaire au seuil de confiance de 1%.
B.6 : Test de stationnarité ADF en première
différenciation du ratio de recettes publiques par rapport au
PIB
V' Modèle avec constante et
trend
92
0.869>1% le trend est non significatif, nous passons à
la deuxième étape.
Annexe B
V' Modèle avec constante
0.29>1% Le constante est non significatif, nous passons
à l'étape suivante. V' Modèle sans
constante
93
-7.093<-2.650 H0 est rejetée la série est alors
stationnaire au seuil de confiance de 1%.
94
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