ANNEXE 6
Estimation Proc:
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EC(D,1) 1 1 IT ITR INF LOGY TCER VAR Model:
D(IT) = A(1,1)*(B(1,1)*IT(-1) + B(1,2)*ITR(-1) +
B(1,3)*INF(-1) + B(1,4)*LOGY(-1) + B(1,5)*TCER(-1) + B(1,6)*@TREND(00Q1) +
B(1,7)) + C(1,1)*D(IT(-1)) + C(1,2)*D(ITR(-1)) + C(1,3)*D(INF(-1)) +
C(1,4)*D(LOGY(-1)) + C(1,5)*D(TCER(-1)) + C(1,6)
VAR Model - Substituted Coefficients:
D(IT) = - 0.702614376*( IT(-1) - 0.2524173503*ITR(-1) +
0.03987704373*INF(-1) + 0.01117481329*LOGY(-1) + 0.001649940421*TCER(-1) +
0.04878630564*@TREND(00Q1) - 5.310302768 ) + 1.53417555*D(IT(-1)) +
0.6058063928*D(ITR(-1)) + 0.0245800154*D(INF(-1)) + 0.02017120935*D(LOGY(-1)) +
0.001622613916*D(TCER(-1)) + 0.07536223543
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