Déterminants de la pénétration des investissements directs étrangers au Bénin

CHAPITRE III

RÉSULTATS EMPIRIQUES ET RECOMMANDATION DE POLITIQUES ECONOMIQUES

Section 1 : Résultats des tests préliminaires

Paragraphe 1 : Résultats des tests de diagnostic

A. Résultats du test de multi colinéarité de Klein

Le tableau ci-dessous donne la matrice des coefficients de corrélation entre les variables du modèle.

Tableau n°1.2 : Matrice des coefficients de corrélation entre les variables

	IDE	PIBH	TO	CD	TI	DS	TC
IDE	1
PIBH	0.20	1
TO	-0.56	-0.35	1
CD	-0.54	-0.37	0.54	1
TI	-0.24	-0.16	0.29	-0.07	1
DS	0.67	0.33	-0.73	-0.85	-0.04	1
TC	-0.31	-0.64	0.78	0.52	0.10	-0.65	1

Source : Réalisé par l'auteur sous Eviews 3.1

La comparaison des carrés des coefficients de corrélation (entre la variable IDE et les variables PIBH, TO, CD, TI, DS, et TC) et du carré du coefficient de détermination (R² = 0,81) laisse supposer une absence de colinéarité entre les variables. Elles sont donc corrélées et linéairement indépendantes d'après le test de Klein. Ainsi, on conclut qu'il y a absence de multi colinéarité entre les variables exogènes et la variable endogène.

B. Résultats du test de stationnarité des variables (ADF)

La réalisation du test de stationnarité nous a permis de constater que toutes les variables sont stationnaires en différence première.

Tableau n°1.3 : Test de stationnarité des variables

Séries	Niveau de la différence	Type de modèle	Retards	Niveau de confiance	T- statistiques ADF	Valeurs critiques	Observations
IDE	Différence Première	Modèle Sans contrainte et sans trend	0	5%	-5.831523	-1.9517	Stationnaire
PIBH			0		-4.884020	-1.9517
TO			0		-4.227553	-1.9517
CD			1		-3.351324	-1.9521
TI			0		-7.843007	-1.9517
DS			0		-5.567764	-1.9517
TC			0		-4.652713	-1.9517

Source : Résultats obtenus sous Eviews 3.1

C. Résultats du test d'ADF sur les résidus du modèle de long terme

Compte tenu de la non significativité de la tendance et de la constante pour toutes les variables, le test de racine unitaire a été exécuté sur le modèle [1] (sans constante, ni trend).

Tableau n°1.4 : Test d'ADF sur les résidus de long terme

Variable	Niveau de différence	type de modèle	niveau de confiance	T. Statistique ADF	Valeur critique
Rt	0	[1]	5%	-8.396852	-1.9517

Source : Résultats obtenus sous Eviews 3.1

Les résultats indiquent que le résidu de la relation de long terme est stationnaire ; ceci révèle alors un risque de co-intégration entre les variables. Nous allons donc procéder au test de co-intégration entre les variables pour lever l'incertitude.