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Essai de modélisation de l'inflation en Algerie

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par Hossein et Sami Satour et Diaf
I N P S Alger - Statistique appliquée 2007
  

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Introduction 1

Chapitre Préliminaire : Présentation de l'organisme d'accueil 4

Chapitre I : Présentation de la série étudiée 11

Section 1 : L'indice général des prix 12

1.1 Choix des produits 12

1.2 Points de ventes 12

1.3 Les relevés de prix 12

1.4 Les principales caractéristiques de l'indice 12

Section 2 : L'inflation 15

2.1 Définition de l'inflation 15

2.2 Mesure du taux d'inflation 16

2.3 Les causes de l'inflation 16

2.4 L'impact de l'inflation 17

2.5 L'inflation importée 18

2.6 Historique sur l'inflation en Algérie 19

Chapitre II : Série chronologiques 24

Section 1 : Notions fondamentales 25

1.1 Approche traditionnelle 25

1.2 Approche dynamique 25

Section 2 : Processus aléatoire 26

2.1 Définition d'un processus stochastique 26

2.2 Processus stationnaire 26

2.3 Caractéristique d'un processus stationnaire au second ordre 27

2.4 Les opérateurs linéaires 28

2.5 Modèles de processus aléatoires 28

2.6 Composantes de séries temporelles 30

Section 3 : Analyse statistique 32

3.1 Analyse de la variance 32

3.2 Test de stationnarité 33

 

Chapitre III : Présentation des méthodes 37

Section 1 : Méthodologie de Box & Jenkins 38

1.1 Stationnarisation de la série 39

1.2 Identification 39

1.3 Estimations des paramètres 39

1.4 Validation du modèle 40

1.5 Les critères de choix de modèles 44

1.6 Prévision 45

Section 2 : Méthode de Holt & Winters 47

2.1 Schéma multiplicatif 47

2.2 Schéma additif 48

Chapitre IV : Application des méthodes citées 50

Section 1 : Méthode de Box & Jenkins 51

Section 2 : Méthode de Holt & Winters 62

Section 3 : Comparaison des deux méthodes 63

Conclusion générale 64

Bibliographie 67

Annexes 69

INTRODUCTION

On entend souvent parler de « statistique » à propos de diverses activités liées à la vie moderne. L'usage de plus en plus fréquent des méthodes statistiques est un fait indéniable.

Celles-ci investissent les domaines les plus divers, tels que ceux liés à des activités humaines (le social, l'économie, la démographie...) ; il en est de même des sciences naturelles (la météorologie, la sismologie, l'hydrologie...) ou du réel de la matière inerte (théorie statistique de certaines branches de la physique comme la thermodynamique statistique, la mécanique statistique...). On peut aussi citer les sciences industrielles.

La statistique est une science qui permet l'exploitation d'une masse d'informations provenant de l'observation d'un phénomène. Ici, on dira qu'en statistique, on est concerné par un ensemble de méthodes mathématiques indispensables à l'analyse de grands ensembles de données, et dont l'objectif est de fournir les éléments nécessaires à l'appréciation d'une situation et l'aide à la décision.

L'observation est l'acte qui fournit les données ; une donnée est, ici, un fait numérique ou non qui contient une information concernant le phénomène observé.

La prévision à court terme a connu des développements importants durant les dernières années. La diffusion de logiciels spécialisés la met à la portée de toutes les organisations. Elle est fondamentale dans la mesure ou elle est à la base de l'action. La prise de décision repose en effet toujours sur des prévisions.

Au cours de ces dernières années on assiste à une amorce de la relance de la croissance économique. Cette relance intervient après une période d'ajustement destinée à mettre en place une économie de marché. Dans ce cadre, il nous a paru utile de procéder à une étude du comportement passé et à la projection d'un élément parmi les plus essentiels dans le fonctionnement d'une économie, il s'agit du taux d'inflation en tant qu'indicateur synthétique du fonctionnement de l'économie.

Le phénomène étudié qu'est l'inflation est considéré comme le mal du siècle tant par sa complexité, ses aspects variés et son omniprésence dans la vie économique contemporaine.

La plupart des économistes voient dans l'inflation un phénomène négatif car elle stimule la consommation aux dépens de l'épargne et encourage les investissements à caractère improductif ou spéculatif, ce qui freine le développement économique. Elle est considérée comme un indice de premier plan pour apprécier la santé d'une économie.

Le phénomène inflationniste en Algérie remonte aux débuts des années quatre vingt et s'est dangereusement accéléré durant la décennie suivante -après la décision de faire passer l'Algérie à l'économie de marché le 1er janvier 1991-, avant de connaître ces dernières années une tendance baissière et une certaine stabilité dans son évolution grâce à une conjoncture économique favorable.

La problématique :

Notre problématique se définit à travers les 3 questions suivantes

> Comment a évoluée l'inflation en Algérie depuis 1962 à nos jours ?

> Comment se présente le phénomène d'inflation du point de vue économétrique, et quelles sont les principales caractéristiques qu'on peut en tirer ?

> Quelles sont les caractéristiques des prévisions fournies par les méthodes utilisées ?

Tout d'abord, nous commencerons par donner les principales caractéristiques de l'indice général des prix ; ensuite nous donnerons une définition de l'inflation et nous insisterons sur son évolution depuis l'indépendance à nos jours.

On essayera par la suite de modéliser l'inflation par la méthode de BOX & JENKINS, une des méthodes les plus utilisées de nos jours, qui permet en plusieurs étapes de trouver un modèle économétrique susceptible de représenter une série chronologique et d'en tirer les prévisions qu'elle fournit, qui seront ensuite comparées a une méthode traditionnelle des prévisions qui est la méthode de HOLT & WINTERS basée sur la technique du lissage exponentiel et qui est souvent prise comme alternative à la première.

Dans ce contexte, nous allons considérer la chronique du taux d'inflation calculée à partir de l'indice général des prix à la consommation, ce qui constitue un indicateur de mesure de l'évolution des prix des biens et services

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