d) La détermination de la note
limite
Elle consiste en la détermination d'une note limite, en
dessous de laquelle la probabilité que l'emprunteur se
révèle insolvable est élevée. Si on fixe la note
à un niveau bas, on accepte tous les bons clients, mais aussi beaucoup
de mauvais. De même si on fixe la note limite trop élevé,
on élimine tous les mauvais clients, mais également beaucoup de
bons. La note optimale sera alors celle qui élimine le plus de mauvais
clients et le moins de bons.
e) Echantillonnage des dossiers
La détermination des critères de
solvabilité des clients et leurs pondérations se fait sur un
échantillon constitué à partir des dossiers
déjà traités. Ceci pose un problème dans la mesure
où les dossiers déjà traités sont ceux que la
banque a sélectionnés selon la méthode traditionnelle, et
les dossiers qui représentaient un risque d'insolvabilité trop
élevé ont été éliminés. Pour
éviter ce biais, on peut procéder de trois
manières :
v laisser subsister un double filtrage en adjoignant à
la méthode habituelle le crédit scoring ;
v inclure dans l'échantillon les dossiers
refusés selon la méthode habituelle, en supposant qu'il ne s'agit
que de mauvais clients ;
v ou respecter toutes les demandes de crédit pendant la
période nécessaire à la constitution de
l'échantillon.
| 
