Annexe 1 : Série utilisée dans
l'estimation
|
Anné e
|
T C PI B
|
ST DPI B
|
ST DOG)
|
VT E
|
SEDEXP
|
T C DEM
|
BC PI B
|
S OBPPIB
|
EXPPIB
|
|
1991
|
-8,4
|
1,43961
|
3,98603
|
0,5615
|
0,06523
|
3,28
|
-0,0736
|
-0,1358
|
0,2
|
|
1992
|
-10,6
|
1,62823
|
6,9274
|
0,39052
|
0,04886
|
3,36
|
-0,0649
|
-0,0927
|
0,17
|
|
1993
|
-13,5
|
1,93312
|
7,81057
|
0,33121
|
0,01905
|
3,44
|
0,0225
|
-0,1194
|
0,11
|
|
1994
|
-3,9
|
2,19887
|
9,22996
|
0,22635
|
0,01176
|
3,52
|
0,06331
|
-0,1819
|
0,23
|
|
1995
|
0,7
|
2,34598
|
8,23679
|
0,32632
|
0,01555
|
3,601
|
0,04756
|
0,0034
|
0,28
|
|
1996
|
1,1
|
2,29702
|
6,91681
|
0,25425
|
0,02609
|
3,003
|
0,10556
|
0,0048
|
0,3
|
|
1997
|
-5,4
|
2,34019
|
8,53949
|
0,24761
|
0,00865
|
2,402
|
0,08897
|
-0,0031
|
0,19
|
|
1998
|
-1,7
|
2,54579
|
7,36117
|
0,29938
|
0,01076
|
1,804
|
0,03193
|
-0,0276
|
0,3
|
|
1999
|
-4,3
|
2,43001
|
4,49334
|
0,70639
|
0,00765
|
1,202
|
0,01735
|
-0,0394
|
0,24
|
|
2000
|
-6,2
|
2,53568
|
4,52599
|
0,6574
|
0,0096
|
3,19
|
-0,0995
|
-0,0379
|
0,22
|
|
2001
|
-2,1
|
2,54913
|
4,37154
|
0,72403
|
0,00676
|
3,1
|
-0,0301
|
-0,001
|
0,19
|
|
2002
|
3,5
|
1,87491
|
8,1686
|
0,8929
|
0,253
|
2,79
|
-0,0249
|
0,009
|
0,21
|
|
2003
|
5,8
|
1,8909
|
7,0443
|
0,76898
|
0,171
|
2,9
|
0,0036
|
-0,005
|
0,26
|
|
2004 PIB
|
|
6,6 SEXP
V
|
|
4,8231 SDEXP
|
TEM
BC
|
|
2,99 SBPPIB
|
EIB
|
0,3
|
|
84 2005
|
7,8 1
|
8603
|
5615
|
006523
|
28
|
36
|
1358
|
-0,009 02
|
0,34
|
|
106 2006
|
235,6
|
9274
|
9052
|
004886
|
36
|
49
|
00927
|
017
|
0,3
|
|
135 2007
|
6,3 2
|
057
|
121
|
001905
|
44
|
25
|
01194-0,0386
|
011
|
0,27
|
|
39 2008
|
87
|
2996
|
635
|
01176
|
|
52 031
3,24
|
01819
|
023
|
0,23
|
|
07 2009
|
982,8
|
3679
|
632
|
1
|
|
0,123 01 056
|
00034
|
28
|
0,17
|
|
11 2010
|
7,2 2
|
91681
|
425
|
02609
|
|
03 056
|
00048
|
0,012 03
|
0,26
|
, 2,9 ,99 24761 ,0 ,02 0,088 0,31 0,1
Source : Rapports annuels de la BZ, Rapports annuels de
la BCC, Banque Mondiale et FMI
Ce tableau présente la série utilisée dans
l?estimation et la validation du modèle.
3001 449334 070639 000765 1202 001735 -00394 024
Annexe 2 : Régression générale
par MCO
|
Dependent Variable: TCPIB Method: Least Squares
Date: 08/24/12 Time: 03:50
Sample: 1991 2010
Included observations: 20
|
|
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
|
|
STDPIB -1.605191
|
1.516495
|
-1.058488
|
0.3125
|
|
STDEXP -0.198906
|
0.553608
|
-0.359290
|
0.7262
|
|
VTE 6.502108
|
3.147202
|
2.065996
|
0.0632
|
|
SEDEXP 22.98917
|
12.25032
|
1.876618
|
0.0873
|
|
TCDEM 1.716289
|
1.036951
|
1.655130
|
0.1261
|
|
BCPIB 21.77181
|
15.37357
|
1.416184
|
0.1844
|
|
SOBPPIB 27.93033
|
12.11644
|
2.305160
|
0.0417
|
|
EXPPIB 70.47399
|
11.41112
|
6.175905
|
0.0001
|
|
C -22.14222
|
7.024342
|
-3.152212
|
0.0092
|
|
R-squared 0.934149
|
Mean dependent var -0.125000
|
|
Adjusted R-squared 0.886257
|
S.D. dependent var 6.466991
|
|
S.E. of regression 2.181040
|
Akaike info criterion 4.699644
|
|
Sum squared resid 52.32631
|
Schwarz criterion 5.147724
|
|
Log likelihood -37.99644
|
F-statistic 19.50549
|
|
Durbin-Watson stat 1.962157
|
Prob(F-statistic) 0.000018
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce tableau présente la régression
générale de la variable taux de croissance du FIB réel par
les moindres carrés ordinaires (MCO).
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|
