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L'impact du marché monétaire sur la croissance économique d'un pays cas de la République Démocratique du Congo

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par Jures MITUGA TSHIKURU
Université de Kisangani - Licence 2012
  

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A. Forme Fonctionnelle

La violation de la forme fonctionnelle rend inefficaces les paramètres estimés. Car l'une des conditions de la qualité des paramètres est la linéarité. Pour tester si le modèle est dite est bon, on applique le RESET en formulant les hypothèses suivantes :

Bon ajustement.

: Mauvais ajustement.

B. Homoscedasticite

Cette hypothèse est violée lorsque var et dans ce cas l'estimateur des moindres carrés B est non biaisé mais non efficace et l'estimateur des moindres carrés est biaisé. Pour vérifier on applique le test de WHITE et celui de ARCH à l'aide des hypothèses suivantes :

 : Homoscedasticité.

 : Hétéroscedasticité

En appliquant les deux tes, on accepte   si la probabilité associée à ces tests est supérieures à 0,05

C. Non Autorrelation

Cette hypothèse est violée lorsque dans ce cas l'estimateur des moindres carrés de la matrice de variance-variance de B est biaisé.

Nous appliquons les tests de BURBIN «h» car le modèle est un modèle de retard et le L.M- test de BREUSH Geoffrey à l'aide des hypothèses suivantes :

 : Pas d'auto corrélation

 : Il y a auto corrélation

Pour le test de BREUSH ou LM-TEST, on accepte H0 si la probabilité associée à la statistique de BREUSH est supérieur à 0,05 mais pour le test de DURBIN « h » il faut calculer h par et si la valeur de h est supérieure au t théorique, on accepte H0.

D. Normalité Des Erreurs.

Il faut que les erreurs soient distribuées en suivant une loi normale, on teste cette hypothèse à l'aide du test de JARQUEBERA formulé de la manière suivante :

En émettant les hypothèses suivantes :

 : suit une loi normale

 : ne suit pas une loi normale

On accepte H0 si la probabilité associée à la statistique de JB est supérieur à 0,05.

II.4.3. Test économique.

Ce test est envisagé pour voir si la théorie émise au départ n'est pas violée.

C'est seulement la vérification du signe de coefficient de la variable exogène par rapport à la théorie.

Par exemple, la consommation est fonction de revenu ; pour modéliser cette théorie, on a le modèle mathématique.

qui devient économétrique

et après l'estimation, comme la consommation évolue avec le revenu, il faut que a1 soit positif après l'estimation, dans le cas contraire on violerait l'hypothèse.

II.1.2.1.2 La méthode

La méthode utilisée dans se travail, est la méthode descriptive dans son approche comparative synchronique

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein