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Contribution à  amélioration du niveau des dépenses d'infrastructures routières pour soutenir la croissance économique au Bénin.

( Télécharger le fichier original )
par Fidèle AYIKPA
Université d'Abomey-Calavi - Licence Professionnelle en Planification et Aménagement du Territoire 2010
  

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CHAPITRE 4 : ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Après avoir présenté la revue de littérature et les différentes méthodes d'analyses, nous passons à présent aux applications économétriques afin de vérifier nos différentes hypothèses. Pour ce faire, nous présentons dans un premier temps les estimations et les analyses des résultats puis dans un second temps les recommandations de politique économique.

4.1 Estimations et analyses des résultats

4.1.1 Présentation et analyses empiriques des résultats du

test de ADF et de cointégration des variables

4.1.1.1 Présentation et analyses des résultats du test de ADF sur les variables

Nous avons fait subir le test de Dickey-Fuller Augmenté aux séries afin de déterminer les diverses d'ordre d'intégration. Les résultats de ce test sont consignés dans le tableau ci-dessous et les détails relatifs au test figurent aux annexes 3, 4, 5 et 6. Tableau 2 : Synthèse des résultats du test de ADF sur les séries

Variables

Test de ADF en niveau

Test de ADF en différence première

Conclu
sion

ADF
calculé

ADF
théo

Retard

Trend

Const

ADF
calculé

ADF
théo

Retard

Trend

Const

Lmhat

-6,397

-3,759

10

Oui

Oui

-5,356

-3,098

10

Non

Oui

I(1)

Ldep

1,493

-1,955

1

Non

Non

-5,933

-1,955

0

Non

Non

I(1)

lcap_priv

1,443

-1,956

2

Non

Non

-2,314

-1,968

10

Non

Non

I(1)

Lpib

4,108

-1,958

4

Non

Non

-4,112

-3,012

3

Non

Oui

I(1)

Source : Traitement Eviews

Les résultats du tableau1 montrent qu'aucune des variables n'est stationnaire en niveau. En effet, la valeur calculée de la t-statistique associée à u pour chaque variable est supérieure à la valeur tabulée. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire : les séries étudiées ne sont pas stationnaires.

44

Réalisé par Fidèle G. AYIKPA et Patrice DOMINGO

Contribution à l'amélioration du niveau des dépenses d'infrastructures routières pour soutenir la croissance économique au Bénin

Dans ce cas, il faut différencier et recommencer la procédure du test sur les séries en différence première. A ce stade, les résultats montrent que toutes les variables différenciées une fois sont stationnaires. Ceci s'explique par le fait que la valeur calculée de la t-statistique associée à u pour chaque variable est inférieure à la valeur critique tabulée. On en déduit alors que toutes les séries sont intégrées d'ordre 1. Nous pouvons donc soupçonner l'existence d'une possible relation de cointégration entre les variables du modèle.

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