1.7. Estimation du modèle et test de validation
Le modèle est estimé par la Méthode de
Moindres Carrés Ordinaires (MCO) à l'aide du logiciel Stata14.
? Tests de validation
Plusieurs tests sont nécessaires pour procéder
à la validation d'un modèle économétrique. Les
tests présentés ici et leurs règles de décision
sont expliqués suivant la description de Bourbonnais (2003).
· Test
d'hétéroscédasticité (test de
Breusch-Pagan)
On test les hypothèses suivantes : H0 : Absence
d'hétéroscédasticité H1 : Présence
d'hétéroscédasticité
Règle de décision : On rejette H0, si la
probabilité associée au F-statistic est inférieure
à 5% et l'on accepte l'hypothèse alternative H1.
· Test de normalité (test
Skewness/Kurtosis)
On test l'hypothèse suivantes :
H0 : Les erreurs suivent une loi normale
H1 : Les erreurs ne suivent pas une loi normale
Règle de décision: On rejette H0, si la
probabilité associée à F-statistic de Skewness/Kurtosis
est inférieure à 5% et l'on accepte l'hypothèse
alternative H1.
Effet de l'Impôt sur le Développement des
collectivités locales au Bénin
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