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Sciences
Etude du prix spot du Gaz naturel
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par
Wissem Bentarzi
Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene - Ingénieur d'état en recherche opérationnelle 2005
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Table de Matières
7.1. Etude de l'évolution du prix du gaz naturel et du brut sur le marché Américain 134
Introduction générale
0.3. Présentation de l'organisme d'accueil
Chapitre 1
Généralités sur le marché gazier
1.1 Origine et histoire
1.2 Description et caractéristiques techniques
1.3 Description des opérations de transformation du gaz naturel
1.4 Secteur d'utilisation
1.5 Prix
1.6 Marché
1.7 La libéralisation du marché du gaz
Chapitre 2
Processus stochastiques et séries
chronologiques
2.1 Introduction
2.2 Processus stochastiques
2.2.1 Classification des processus stochastiques
2.2.2 Distribution de probabilité d'un processus aléatoire
2.2.3 Caractéristiques d'un processus stochastique
2.2.4 Processus du second ordre
2.2.5 Fonction d'autocovariance d'un processus stochastique
2.2.6 Processus stationnaires
2.2.7 Propriétés et estimation empirique de la fonction d'autocovariance
2.2.8 Fonction d'autocorrélation
2.3 Opérateurs et opérateurs de différence
2.4 Séries chronologiques
2.4.1 Analyse des séries chronologiques
2.5 Modélisation des séries chronologiques
2.5.1 Décomposition de Wold
2.5.2 Formule de convolution
2.6 Classe de modèles ARMA (p, q)
2.6.1 Processus autoregréssif
2.6.2 Processus moyenne mobile
2.6.3 Modèles ARMA
2.6.4 Modèles ARIMA(p,q)
2.6.5 Modèles saisonniers SARIMA
Chapitre 3
Méthodologie de Box et Jenxins
3.1 Introduction
3.2 Identification du modèle
3.3 Estimation des paramètres
3.4 Validation
3.5 Prévision
3.5.1 Méthodes de prévision à court et à moyen terme
3.5.2 Méthodes d'extrapolation (méthodes de prévision en séries chronologiques)
Chapitre 4
Application de la méthodologie de
Box et Jenkins
4.1 Etude de la série des prix spot du gaz naturel à Pensylvania (Pi)
4.1.1 Identification et estimation
4.1.2 Validation
4.1.3 Prévision
4.2 Etude de la série des prix spot du gaz naturel au
Texas (Te)
4.2.1 Identification et estimation
4.2.2 Validation
4.2.3 Prévision
4.3 Etude de la série du prix du Brent (Bi
) 4.3.1 Identification et estimation
4.3.2 Validation
4.3.3 Prévision
4.4 Etude de la série du prix du WTI (Wt)
4.4.1 Identification et estimation
4.4.2 Validation
4.4.3 Prévision
Chapitre 5
Modélisation multivariée
5.1 Processus multivariés stationnaires du second ordre
5.1.1 Fonction d'autocorrélation
5.2 Classe de modèles VARMA (p, q)
5.2.1 Processus autoregréssif multivarié VAR(p)
Chapitre 6
Cointégration et modèles à correction
d'erreurs
6.1 La cointégration
6.1.1 Définition de la cointégration
6.2 Modèle à correction d'erreur
6.2.1 Représentation des modèles à correction d'erreur (ECM)
6.3 Estimation des modèles à correction d'erreur et test de cointégration: approche de Engel et Gran-
ger (1987)
6.3.1 Méthode d'estimation en deux étapes
6.3.2 Test de cointégration
6.4 Approche multivariée de la cointégration : l'analyse de Johansen
Chapitre 7
Application de la théorie de
coint égrat ion
7.1 Etude de l'évolution du prix du gaz naturel et du brut sur le marché américain
7.2 Etude de l'évolution du prix du WTI et du Brent
Bibliographie
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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."
Confucius