WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude du prix spot du Gaz naturel

( Télécharger le fichier original )
par Wissem Bentarzi
Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene - Ingénieur d'état en recherche opérationnelle 2005
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Bibliographie

[1] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE. Trans. Automat. Contr,19, pp 716-723.

[2] Box, G.E.P. et Jenkins, G. M.(1976). Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-Day, (revised edition). San Francisco, CA.

[3] Davidson, J. E. H., Hendry, D. F., Sbra, F. et Yeo, S. (1978). Econometric Modelling of the Aggregate Time Series Relationship between Consumers, Expenditure and Income in the United Kingdom, Journal Economique, 88, pp 661-692.

[4] Dickey,D. A. et Fuller,W. A. (1979). Distibution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of Monetery Economics. 28. pp 221-254.

[5] Durbin, J. (1960) .The fitting of time series models. Revue international of institut of Statistics, 28, pp 233.

[6] Engel, R. F. et Granger, C. W.J. (1987). Co-Integration and Error Correlation : Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55, pp 251-276.

[7] Gourieuroux, C. et Monfort, M. (1995). Séries temporelles et modèles dynamiques Economica..

[8] Granger, C.W.J. (1983). Co-Integrated Variables and Error-Correcting Models. Unpublished University of California, San Diego, Discussion Paper 83-13..

[9] Granger, C.W.J. et Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2, pp 111-120.,

[10] Johansen, S. (1991). Estimating and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59, pp1551-1580.

[11] Johansen, S. et K, Juselius, (1990). Maximum likehood estimation and inference on cointegration-with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52(2), pp 169-210.

[12] Lardic. S. et Mingnon, V. (2002). Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et Financières. Economica.

[13] Ljung, G. M. et Box, G. E. P. (1979). The likelihood Function of stationary autoregressive-moving average models. Journal of the Royal Society. Series C Applied. Statistics, 24, pp 255-259.

[14] Mélard, G. (1990). Méthodes de prévision à court terme. Ellipses.

[15] Phillips, P.C.B.(1991). Optimal Inference in Cointegrated Systems. Econometrica 59 :283-306.

[16] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of the model. Ann. Stat, 6, pp 461-664.

[17] Wold, H. (1938). A study in the stationary time series, Almqvist and Wiksell, Stockholm (2nd edition :1954).

[18] Caractéristiques du gaz naturel: http ://r0, unctad.org/infocomm/francais/ gaz/descript .htm.

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway