|
La gestion du risque: cas des dérivés de crédit( Télécharger le fichier original )par Fêmin HOUNDONOUGBO IMUS - Institut de Management de l'Université de Savoie - Master Finance d'Entreprise 2008 |
BibliographieOuvrages
GAUVIN A., Droit des dérivés de crédit, Revue banque Ed., 2003 HULL J., Options futures et autres actifs dérivés, 6ème éd., Pearson Education, 2007 Articles
De POLIGNAC J.-F., Notation financière - L'approche du risque de crédit (La), Revue banque Ed., 2002 JARROW R. et TURNBULL S., « Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk », Journal of finance, n°50, 1995, p. 53-86 PATEL N., « The vanilla explosion », Risk Magazine, Fev. 2000 Rapports et thèses
BADR A., Comment évaluer les flux générés par quelques produits dérivés, Mémoire de fin d'étude Master 2 Gestion Financière, IAE Poitiers, Sep. 2008 NEDEV D., Collateralized Debt Obligations, Rapport de recherche, Université d'Evry, 2005 SAINT-PASTEUR P., Les dérivés de crédit : un danger pour la stabilité financière ?, Mémoire de fin d'étude BAC+5 option Finance de marché, ESCEM Tours Poitiers, 2008 TRICHET J.-C., Présentation du rapport annuel pour 2008, www.banquefrance.fr/fr/telechar/rapcb08.pdf Autres
Banque des Règlements Internationaux, Triennal central bank survey of OTC derivatives, www.bis.org BNP Paribas, https://creditderivatives.bnpparibas.com British Bankers Association, Credit Derivatives Report 1999-2000, www.bba.org.uk ISDA, Mid - Year survey of OTC derivatives 2008, www.isda.org
MADIGAN P., « Credit derivatives special report », Risk Magazine, June 2009 Risk magazine, http://risk.net Société Générale, http://creditderivatives.sg-ib.com Standard & Poor's, www.risksolutions.standardandpoors.com
Annexe
Annexe 2 : Impact sur la croissance des concours hypothécairesAnnexe 1 : Evolution des spreads des tranches de CDO pour différents niveaux de corrélation
Annexe 3 : Masque d'un CDS sous le logiciel summitAnnexe 4 : Evolution de la valeur des dettes mondialesEvolution de la valeur des dettes
mondiales 30 2002 2003 2004 2005 65 60 58 60 mille milliards US$ 51 55 50 44 45 40 35 Source : Global Finance Stability Report, 2004 à 2007 Annexe 5 : Les CDS Souverains
|
|
