Utilisation des politiques économiques dans la lutte pour la réduction du niveau de chômage en RDC de 1990 à 2010

2.2.1.2. Présentation du modèle

De ce qui précède, notre modèle se présente comme suit :

Y= a₀+a₁X₁+a₂X₂+å_t

Où : Y = la variable endogène et pour notre cas il s'agit du taux de chômage ;

X1 et X2 = variables exogènes

a₀, a₁ et a₂= les paramètres estimés

å_t = paramètre d'erreur.

A. Hypothèses du modèle

Dans ce sous point nous analyserons les différentes hypothèses des tests statistiques et économétriques en se basant sur le relax des hypothèses de modèle des classiques.

Hypothèses de tests statistiques

Le test statistique tient compte des éléments ci-après : les paramètres et la validité globale du modèle.

Test des paramètres

Il permet de tester les paramètres du modèle par le test t de Student sur lequel s'il est supérieur à sa valeur théorique, on rejette l'hypothèse nulle (H₀) c'est-à-dire le paramètre est significatif.

H₀ : a_i=0 non significatif Règle de décision

H₁ : a_i?0 significatif , on rejette H₀ au profit de H₁

Où : = paramètres estimés

= t calculé

= t théorique

a)  Test de la validité globale du modèle

Pour tester la validité globale du modèle on s'est servi du test F de Fisher qui permet d'interroger sur les significations globales du modèle de régression.

Ce test peut être formulé de la manière suivante : « existe-t-il au moins une variable exogène significative ».

Soit le tes d'hypothèse suivant :

H₀ : a_i=a_i0=a₂₌a_i le modèle n'est pas significatif Règle de décision

H₁ : a_i?0 le modèle est globalement significatif  F_cal >F_th, on accepte H₀ au profit de H₂

F_th (k-1, n-k)

Où

F_cal : Fisher calculé

F_th : Fisher théorique

n= nombre d'observation dans la servie

k = nombre des paramètres

=seuil d'acceptation