II.2.3 Approche par scénarios (Approche
standard) :
L'approche par scénarios consiste à mener des
enquêtes systématiques auprès d'experts de chaque ligne
métier et de spécialistes de la gestion des risques. Le but est
d'obtenir de ces experts une évaluation de la probabilité et du
coût d'incidents opérationnels identifiés
conformément aux grilles d'analyse proposées par le comité
de Bâle.
La construction des scénarios combine l'ensemble des
facteurs de risques d'une régression donnée. On effectue ensuite
des simulations en faisant varier les facteurs de risque.
Cette approche constitue un complément
intéressant quand les données historiques ne sont pas suffisantes
pour appliquer une méthode purement statistique. Elle trouve en
particulier son application pour évaluer les impacts
d'événements de risque de sévère amplitude, ou
l'impact de la survenance simultanée de plusieurs
événements. En effet la méthode statistique décrite
plus haut présente l'inconvénient de considérer les
incidents opérationnels comme complètement
décorrélés, et ne prend pas en compte leurs effets
éventuellement cumulatifs. Contrairement à ce que pourrait
indiquer son intitulé, l'approche par scénarios n'a pas qu'un
aspect purement "qualitatif". Elle se prête également à la
modélisation mathématique et le corpus théorique sur le
sujet est abondant.
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