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Economie et Finance
La gestion du risque operationnel dans l'activité bancaire: Cas des banques tunisiennes
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par
Nitza Marjorie M'BOUROU PAMBOLT
Université Libre de Tunis - M.S.T.C.F 2007
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INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : LE SYSTEME BANCAIRE ET LES RISQUES RENCONTRES.
Introduction
Section 1 : Le fonctionnement du système bancaire :
I.1 Les établissements de crédit :
I.1.1 Les banques à vocation généraliste :
I.1.2 Les banques à vocation particulière :
I.1.4 La nouvelle Banque Postale :
I.2 Les institutions financières spécialisées :
I.2.1 La législation bancaire :
I.2.2 Le médiateur : une instance obligatoire.
Section 2 : Les différents risques rencontrés :
II.1 Le risque de marché :
II.2 Le risque de liquidité :
II.3 Le risque de solvabilité :
II.4 Le risque de taux d'intérêt :
II.5 Le risque de taux de change :
II.6 Le risque de crédit :
II.7 Le risque opérationnel :
Conclusion
CHAPITRE II : EVALUATION ET GESTION DU RISQUE OPERATIONNEL.
Section 1 : Risque opérationnel dans l'activité bancaire :
I.1 Notion de risque :
I.2 Définition du risque opérationnel :
I.3 Composantes et différentes formes du risque opérationnel :
I.3.1 Composantes du risque opérationnel :
I.3.1.2 Risque opérationnel stratégique :
I.3.2 Différentes formes du risque opérationnel :
I.3.2.1 Risque de procédure:
I.3.2.1.1 Risque d'erreur administrative :
I.3.2.1.2 Le risque humain :
I.3.2.2 Risque matériel :
I.3.2.3 Risque juridique et fiscal :
I.3.2.3.1 Le risque juridique :
I.3.2.3.2 Le risque fiscal :
I.3.2.4 Risque informatique :
I.3.2.5 Risque de blanchiment de l'argent sale :
I.4 Conséquences et quelques exemples du risque opérationnel :
I.4.1 Conséquences du risque opérationnel :
I.4.2 Quelques exemples du risque opérationnel :
I.4.2.1 Cas du blanchiment d'argent :
I.4.2.2 L'effondrement de la Barings :
I.4.2.3 L'affaire Société Générale :
Section 2 : Mesure du risque opérationnel :
II. 1 Méthodes d'identification du risque opérationnel :
II.1.1 Analyse prospective :
II.I.2 Analyse historique :
II. 2 Méthodes d'évaluation du risque opérationnel :
II.2.1 Approche de base (BIA) :
II.2.2 Approche statistique (Approche de mesure avancée) :
II.2.3 Approche par scénarios (Approche standard) :
Section 3 : La gestion du risque opérationnel : Les accords de Bâle I et Bâle II.
III. 1 L'ancien accord sur les fonds propres et ses limites : Ratio Cooke
III. 2 Les innovations de la réforme : Ratio Mc Donough
III.2.1 Une plus grande différenciation :
III.2.2 Un rôle plus important aux autorités de surveillance :
II.2.3 La communication régulière d'informations par la banque au marché:
III. 3 Les trois piliers du ratio Mc Donough :
Pilier I : Exigences minimales en termes de fonds propres.
Pilier II : Processus de surveillance prudentielle.
Pilier III : Une discipline de marché.
Conclusion :
CHAPITRE III : LA GESTION DU RISQUE OPERATIONNEL DANS LE SYSTEME BANCAIRE TUNISIEN
Section 1 : Les différentes composantes du système bancaire tunisien.
I.1 La Banque Centrale Tunisienne (BCT)
I.1.2 Les institutions financières spécialisées :
I.1.2.1 Les banques de développements mixtes :
I.1.2.3 Les Banques offshore :
Section 2 : L'environnement bancaire tunisien et les normes prudentielles.
II. 1 Réglementation de l'activité bancaire.
II. 1. 1 Suivi des engagements :
II. 2 Surveillance bancaire.
II. 2.1 Surveillance externe.
II. 2.1.1 Instrument d'information.
II. 2.1.2 Contrôle sur pièces.
II. 2.1.3 Contrôle sur place.
II. 2.2 Surveillance interne.
II. 3 Mesures préventives et répressives.
II. 3.1 Mesures préventives.
II.3.1.1 Pouvoir d'injonction :
II.3.1.2 Pouvoir d'intervention :
II. 3.2 Mesures répressives.
II.3.2.1 Les sanctions prises par la Banque Centrale de Tunisie :
II.3.2.2 Les sanctions prises par la Commission bancaire :
II. 4 Ratios de gestion bancaire :
II.4.2 Ratios concentration et de division des risques :
II.4.3 Ratios de liquidité bancaire :
II.4.4 Ratios de structure de portefeuille :
Section 3 : Analyse de l'application des accords de Bâle 2.
III. 1 Les phases de mise en application des accords de Bâle 2 :
III. 3 Les limites des accords de Bâle 2 :
III. 4 Etude de cas : Vérification de l'application des normes prudentielles dans les banques tunisiennes à travers l'analyse des ratios les plus représentatifs.
III.4.1 : Ratio de couverture de risque (Ratio de Solvabilité).
III.4.1.1 : Définition.
III.4.1.2 : Calcul du ratio de couverture des risques :
III.4.2 : Ratio de liquidité bancaire
III.4.2.1 Définition
III.4.2.2 Calcul du ratio de liquidité :
Conclusion
Conclusion générale
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La Rochefoucault