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Comportement face au risque et développement du secteur privé

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par ASSOUMOU ONDO
Université Omar Bongo de Libreville - DEA 2008
  

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1.2.2 Tests de cointégration de JOHANSEN

Le test de cointégration de JOHANSEN nous éclaire sur le nombre de relation de cointégration et sa forme fonctionnelle en suivant différents critères :

- Le critère de la trace et valeur propre minimale

- Les critères d'information d'AKAIKE et de SCHWARZ.

Nous avons effectué le test de cointégration fondé sur la comparaison du ratio de vraisemblance à sa valeur critique. L'hypothèse du test est formulée comme suit :

Comportement face au risque et développement du secteur privé

2008-2009

H0 : Il existe une relation cointégration;

H1 : Il n'existe pas de relation de cointégration.
Règle de décision du test de cointégration de JOHANSEN :

Pour un seuil de significativité donné, l'hypothèse nulle situant l'existence de relation de cointégration entre les variables du modèles est acceptée, si la valeur de la trace (TR) est inférieur à sa valeur critique tabulée (OSTERWALD-LENUM, 1992). En revanche, une valeur de la trace supérieure à sa valeur critique implique qu'il n'existe pas de relation de cointégration entre les variables.

Résultats du test

En ce qui concerne notre étude le critère de la trace et de la valeur propre maximale, d'une part, (cf. annexe 2 ; tableau 3) et les critères d'information d'AKAIKE et de SCHWARZ, d'autre part, acceptent la présence d'une relation de cointégration de forme linéaire avec une constante et une tendance déterministe au deuxième trimestre (cf. annexe 2, tableaux 4).

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