WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Politique monétaire et croissance économique en zone CEMAC: une évaluation empirique en données de panel

( Télécharger le fichier original )
par SIMONYANNICK FOUDA EKOBENA
Université de Yaoundé II - DEA / Master 2 2010
  

précédent sommaire suivant

ANNEXES

Annexe 1: Evolution des taux de croissance du PIB et de la masse monétaire par pays

1-Cameroun

-10

-15

-20

-25

25

20

30

15

10

-5

5

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2

2-Centrafrique

-10

30

25

20

15

10

-5

5

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2

3-Tchad

-10

-20

-30

-40

40

20

60

50

30

10

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2

4-Congo

-10

-20

-30

-40

40

20

70

60

50

30

10

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2

5-Gabon

-10

-20

40

20

50

30

10

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2
6-Guinée-équatoriale

-100

150

100

-50

50

0

PIB M2

Evolution du PIB et de la masse monétaire au sens M2

Annexe 2 : Résultats des tests de racine unitaire Table 1: Résultats des tests de racine unitaire IPS

variable

Test IPS (en

seuil)

Test IPS (en

difference)

Valeur critique

Decision

PIB

-7.088

-4.244*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

INFLA

-9.046*

-8.460*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

M2

-9.772*

-6.741*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

CREDIT

-4.655*

-4.712*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

TXDEBT

-3.809**

-4.347**

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

INVEST

-4.135*

-3.150 ***

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

RESERV

-5.845*

-6.342*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

EXP

-3.368**

-3.272***

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

DETPUB

-7.014*

-6.650*

1% -4.032

Stationnaire

 
 
 

5% -3.447

 
 
 
 

10% -3.147

 

Note: les symboles *, ** et *** représentent le seuil de significativité respectivement 1% , 5% et 10%

Source : construit par l'auteur

Annexe 3 : Résultats des tests de Hausman, de normalité des résidus et de Fisher Test de Hausman

. hausman fixed

---- Coefficients ----

| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))

| fixed . Difference S.E.

+

detpub | -.0347269 -.0369357 .0022088 .

infla | .0210157 -.0379571 .0589729 .

m2 | -.0381391 -.0020269 -.0361122 .

credit | -.2747659 -.3440409 .069275 .1184773

txdebt | .0062346 .0454658 -.0392312 .

invest | .2126511 .3621298 -.1494787 .0256411

reserv | -.0418687 -.0328064 -.0090622 .001723

exp | .1253274 .0050688 .1202586 .0660543

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

 

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 25.72

Prob>chi2 = 0.0012

(V_b-V_B is not positive definite)

 

Les résultats du test de Hausman ci-dessus nous amènent à ne pas rejeter l'hypothèse nulle, le modèle à effets aléatoire peut donc être retenu pour estimer notre modèle.

Test de Fisher (significativité globale)

. test detpub infla m2 credit txdebt invest reserv exp

(

1) detpub = 0

(

2) infla = 0

(

3) m2 = 0

 

(

4) credit =

0

(

5) txdebt =

0

(

6) invest =

0

(

7) reserv =

0

(

8) exp = 0

 
 
 
 

F( 8, 117) = 4.54

Tableau 1

Prob > F = 0.0001

La statistique calculée est supérieure à la statistique lue sur la table, alors on rejette Ho. Le modèle est donc globalement significatif.

Test de Normalité des résidus

. predict residu

(option xb assumed; fitted values)

. sktest residu

Skewness/Kurtosis tests for Normality

 

joint

 

Variable | Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2)

Prob>chi2

+

 

residu | 0.000 0.000 46.24

0.0000

 
 

.

Les résultats du test de normalité des résidus présentés ci-dessus, nous amènent à ne pas

rejeter l'hypothèse nulle et donc à conclure à une distribution des éléments aléatoires de notre modèle selon une loi normale.

Annexe 4 : Résultats des estimations du modèle et tests de significativité individuelle

- Résultats des estimations du modèle 2

R-sq: within = 0.3833

 

Obs per group: min = 21

between = 0.8436

 

avg =

21.0

 

overall = 0.5713

 

max =

21

 

Random effects u_i ~ Gaussian

 

Wald chi2(8) =

104.31

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

 

Prob > chi2 =

0.0000

 
 
 
 
 

pib | Coef. Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

+

 
 
 
 

detpub | -.0369357 .0261551

-1.41

0.158

-.0881988

.0143275

infla | -.0379571 .0926698

-0.41

0.682

-.2195865

.1436723

m2 | -.0020269 .0411573

-0.05

0.961

-.0826936

.0786399

credit | -.3440409 .1078551

-3.19

0.001

-.5554331

-.1326487

txdebt | .0454658 .2597508

0.18

0.861

-.4636364

.5545679

invest | .3621298 .0575891

6.29

0.000

.2492572

.4750024

reserv | -.0328064 .0085333

-3.84

0.000

-.0495313

-.0160815

exp | .0050688 .0395819

0.13

0.898

-.0725103

.0826479

_cons | 1.58037 5.616679

0.28

0.778

-9.428119

12.58886

+

 
 
 
 

sigma_u | 0

 
 
 
 

sigma_e | 7.9231081

 
 

rho | 0 (fraction of variance due to u_i)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tests de significativité individuelle

Test detpub

( 1) detpub = 0

F( 1, 117) = 2.18

Prob > F = 0.1429

. test infla

( 1) infla = 0

F( 1, 117) = 0.16

Prob > F = 0.6893

. test m2

( 1) m2 = 0

F( 1, 117) = 0.00

Prob > F = 0.9659

 

. test credit

( 1) credit = 0

F( 1, 117) = 7.76

Prob > F = 0.0062

 

. test txdebt

( 1) txdebt = 0

F( 1, 117) = 0.04

Prob > F = 0.8382

 

. test invest

( 1) invest = 0

F( 1, 117) = 19.60

Prob > F = 0.0000

 

. test reserv

( 1) reserv = 0

F( 1, 117) = 17.91

Prob > F = 0.0000

 

. test exp

( 1) exp = 0

F( 1, 117) = 0.02

Prob > F = 0.

 
 

Tableau 2

précédent sommaire suivant







9Impact, le film from Onalukusu Luambo on Vimeo.



Appel aux couturier(e)s volontaires

Hack the pandemiuc !

Moins de 5 interactions sociales par jour



BOSKELYWOOD from Ona Luambo on Vimeo.