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Modélisation en risques de crédit : dérivés de crédit et calibration de modèles structurels

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par Mohamed Naji JELLALI
Université de Sfax-Tunisie - MASTÈRE 2011
  

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5.1 .2.3 Principe du modèle : portefeuille à plusieurs

obligations 64

5.1 .2.3.1 Forces et Faiblesses 66

Chapitre 6 CONCLUSION : 67

6.1 L'amélioration théorique de ces modèles 68

6.2 Etude empirique 69

6.3 RESULTATS ATTENDUS 70

ANNEXE 1 Lemme d'Itô 71

ANNEXE 2 Equation de Black & Scholes (modèle standard) 73

ANNEXE 3 Démonstration du Lemme 4.3.2 76

Bibliographie 79

INTRODUCTION

Introduction

Le mémoire que je présente se décompose en trois parties assez distinctes, mais qui ont tout attrait à la modélisation stochastique du risque de crédit en finance.

Objectif

· Découvrir les grands domaines de la modélisation du risque de crédit.
·Présenter les principaux dérivés de crédit (CDS et CDO). Nous y décrivons leurs payoffs et donnons quelques indications sur leur intérêt financier.

· Comprendre l'approche structurelle en pratique pour modéliser le risque de crédit.

· Savoir utiliser et calibrer les modèles de risque de crédit sur des portefeuilles de créances.

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