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Modélisation en risques de crédit : dérivés de crédit et calibration de modèles structurels

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par Mohamed Naji JELLALI
Université de Sfax-Tunisie - MASTÈRE 2011
  

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CONCLUSION

6.3 RESULTATS ATTENDUS

En conclusion, le développement de modèles structurels d'évaluation de la dette risquée est un enjeu essentiel pour les établissements financiers à la fois :

- dans leur gestion des risques de portefeuilles formés de titres différents émis par une même entreprise,

- dans leurs stratégies d'arbitrage (au sens non technique) entre les différents titres de l'entreprise, ce qui suppose une bonne maîtrise des risques pris et une bonne compréhension des corrélations entre les fluctuations de prix,

- dans le contrôle de leurs engagements vis-à-vis d'une contrepartie.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld