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Modélisation en risques de crédit : dérivés de crédit et calibration de modèles structurels

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par Mohamed Naji JELLALI
Université de Sfax-Tunisie - MASTÈRE 2011
  

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ANNEXE3

et d'âpres le principe de réflexion :

car W est un e -mouvement brownien. Ceci achève la démonstration

Bibliographie

Vivien BRUNEL- Benoît ROGERT-version: September 23, 2009

Risque de crédit-Ecole Nationale des Ponts et Chausses

Couverture des risques dans les marchés financiers

Nicole El Karoui Ecole Polytechnique, CMAP, 91128 Palaiseau Cedex

Aurelien ALFONSI, Thèse de doctorat ,L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,

David KURTZ & Thomas B. PIGNARD,Modélisation du risque de crédit, DEA de Statistique et Modèles

aléatoires en économie et finance Université Paris 7 -- Université Paris 1

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Black F., Cox J. C. (1976), Valuing corporate securities : Some e_ects of bond indenture provisions, Journal

of Finance, Vol. 31, pp. 351-367..

Laure Coutin, Laboratoire de Probabilités-Statistiques, Université Paul Sabatier Toulouse,

Jean-Claude Gabillon, Groupe de Finance, ESC Toulouse,

Laurent Germain, Groupe de Finance, ESC Toulouse,

Monique Pontier, Laboratoire de Probabilités-Statistiques, Université Paul Sabatier Toulouse,

Clémentine Prieur, Laboratoire de Probabilités-Statistiques, Université Paul Sabatier Toulouse,

Anne Vanhems, Groupe de Finance, ESC Toulouse

Correspondant du projet: Laurent Germain, ESC Toulouse.

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9Impact, le film from Onalukusu Luambo on Vimeo.