Déterminants de la croissance économique au Burkina Faso

Paragraphe I : Les résultats des tests préalables

Les tests sont effectués sous Eviews 6 et les résultats de la stationnarité sont consignés dans le tableau 1 précédent. Néanmoins, nous affichons ci-dessous lerécapitulatif des tests de stationnarité.

Tableau 2:résultat des tests de stationnarité

Variable		TPIB	TINV	LTERAGRI	LPACTIV	LEMICO2	LAPD	LCREDIPRIV	LGCON	LPRIX	LTCER
Test à niveau au seuil de 5%	ADF	-2.935
	prob	0,0000
	Décision	stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire	Non stationnaire
Test en différence 1^ère au seuil de 5%	ADF		-2,938	-2,936	-2,943	-2,936	-2,936	-2,936	-2,936	-2,936	-2,936
	prob		0,0006	0,0000	0,0038	0,0000	0,0000	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000
	Décision	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire	stationnaire

Source : calculs de l'auteur avec Eviews

Le tableau précédent indique que la variable taux de croissance est stationnaire en niveau et les autres variables sont stationnaires en différence première. La décision de stationnarité ou non est prise en comparant la probabilité au seuil de signification. Si la probabilité est inférieure au seuil (5%) alors la série concernée est stationnaire. Cependant, si elle est supérieure au seuil, la série est non stationnaire. En rappel, on retiendra que des prévisions économétriques fiables ne peuvent être faites que sur des séries stationnaires. Si la série initiale(en niveau) n'est pas stationnaire, il faudra alors vérifier cette condition pour sa différence première et éventuellement, pour la différence seconde.

Nous présentons en annexe 2 les résultats du test de coïntégration.

L'analyse des résultats de l'annexe 2 contenant les résultats de la coïntégrationindiquent qu'il existe au plus, dixrelations de coïntégration entre les dix variables. De façon générale, avec des séries non stationnaires, on ne peut plus appliquer l'économétrie classique par l'utilisation des moindres carrés ordinaires. Puisque le nombre de relations de coïntégration est non nul, on peut utiliser un modèle à correction d'erreur qui permet d'avoir des effets à court terme et à long terme.Nous présentons à la suite,les résultats de la régression.