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Mémoire d'économétrie: la Suède

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par Mama Lahouel
Université Paris X Nanterre - Master 1 monnaie - banque - finance - assurance 0000
  

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2008/2009

Master 1 Monnaie - Banque - Finance - Assurance

Mémoire d'Econométrie

LA SUEDE

SOMMAIRE

INTRODUCTION....................................................................................3

Présentation de la Suède..........................................................................3

Présentation des variables composant le modèle économétrique...........................4

ANALYSE ECONOMETRIQUE...........................................................6

1. Choix des variables endogènes et exogènes : construction d'une base de données...6

2. Graphe des séries...............................................................................7

3. Test de Racine Unitaire....................................................................11

Le test de Dickey-Fuller.............................................................12

Le test de Dickey-Fuller Augmenté...............................................13

Le test de Durbin-Watson (auto-corrélation)....................................13

Le h de Durbin (auto-corrélation).................................................14

Le test de Ljung-Box (auto-corrélation)..........................................14

Le test de Engle-Granger (co-intégration).......................................30

4. Estimation du modèle.....................................................................33

La régression descendante.............................................................33

Le test de significativité de Student...................................................33

Les points aberrants.....................................................................37

5. Observation des propriétés des erreurs du modèle........................................39

Le test de normalité (Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera).......................39-40

Le test d'auto-corrélation..............................................................40

Le test d'hétéroscédasticité (test de White)..........................................41

6. Observation des propriétés des coefficients du modèle.................................42

Le test de stabilité (Chow).............................................................42

Le test de co-linéarité (Belsley-Kuh et Welsh).....................................43

Conclusion.....................................................................................44

Entrées RATS................................................................................45

Sorties RATS.................................................................................50

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