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2008/2009
Master 1 Monnaie - Banque - Finance -
Assurance
Mémoire d'Econométrie
LA SUEDE
SOMMAIRE
INTRODUCTION....................................................................................3
Présentation de la
Suède..........................................................................3
Présentation des variables composant le modèle
économétrique...........................4
ANALYSE
ECONOMETRIQUE...........................................................6
1. Choix des variables endogènes et exogènes :
construction d'une base de données...6
2. Graphe des
séries...............................................................................7
3. Test de Racine
Unitaire....................................................................11
Le test de
Dickey-Fuller.............................................................12
Le test de Dickey-Fuller
Augmenté...............................................13
Le test de Durbin-Watson
(auto-corrélation)....................................13
Le h de Durbin
(auto-corrélation).................................................14
Le test de Ljung-Box
(auto-corrélation)..........................................14
Le test de Engle-Granger
(co-intégration).......................................30
4. Estimation du
modèle.....................................................................33
La régression
descendante.............................................................33
Le test de significativité de
Student...................................................33
Les points
aberrants.....................................................................37
5. Observation des propriétés des erreurs du
modèle........................................39
Le test de normalité (Skewness, Kurtosis,
Jarque-Bera).......................39-40
Le test
d'auto-corrélation..............................................................40
Le test d'hétéroscédasticité (test
de White)..........................................41
6. Observation des propriétés des coefficients du
modèle.................................42
Le test de stabilité
(Chow).............................................................42
Le test de co-linéarité (Belsley-Kuh et
Welsh).....................................43
Conclusion.....................................................................................44
Entrées
RATS................................................................................45
Sorties
RATS.................................................................................50
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