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Estimation de la demande régionale d'eau résidentielle en présence d'une tarification progressive et non linéaire en Tunisie. Une approche par cointégration sur données de panel

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par Younes BEN ZAIED
Université Tunis El Manar - Mastére de recherche en économie mathématiques et économétrie 2009
  

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3.4.2 La méthode DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares)

Cette procédure a été proposée initialement par Saikkonen [1991][52] dans le cas de série temporelle puis par Kao, Chiang [2000][30] et Mark , Sul [2003][37] en cas de données de panel. La méthode DOLS permet d'estimer une relation de cointégration homogène, une telle hétérogénéité entre les individus est prise en compte à travers l'inclusion de l'effet Þxe individuel.

L'estimateur between de la méthode DOLS peut être formulé comme suit:

le modèle : yit = ái + âixit + XKi ãik?xit-k + uit (3.27)

k=-Ki

On obtient l'estimateur de données de panel par la méthode DOLS:

? ? ?

!-1 XT !?

XT

XN ? ?

àâGD = ?N-1 zitz0 zityit ? (3.28)

it

? ?

i=1 t=1 t=1 1

Avec zit est un vecteur de régresseur de dimension 2(K + 1) x 1 telque zit = (xit -- xi , ?xit-k, , ?xit+k), yit = yit -- yi et l'indice 1 signifie qu'on s'intéresse seulement à l'estimation de la pente groupée.

PN
i=1

N-1

L'estimateur between de la méthode DOLS n'est autre que la moyenne des N estimateurs conventionnels DOLS en série temporelle. Autrement, àâGD =

·

PT

àâD,i et si on note ó2 i = limT ?8 E (T-1 àuit)2 la variance de long terme

t=1

de résidus de l'équation (1.26)7. La statistique de significativité de l'estimateur between est :

XN

æàâGD = N-1/2

i=1

æàâi,D (3.29)

Où la statistique de significativité individuelle est :

1/2

D,i - â0) 6-I2 X(xit

â

(3.30)

i=1

æàâi,D = (

Sachant que â0 est le paramètre de la restriction qu'on teste (que les six régions se comportent de la même manière à long terme vis à vis l'augmentation de prix de l'eau en Tunisie ou le contraire)

Notons enfin que la méthode DOLS n'est appliquée que pour le cas d'un panel cylindré.

7l'estimation de ces résidus peut être par la méthode HAC standard.(Voir Pedroni [2000]).

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