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Impact du taux d'interet et du taux de change sur la volatilité des banques tunisiennes


par Zied Zagrouba
faculté des sciences economiques et de gestion de Tunis - Mastere de recherche en finance 2016
  

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CHAPITRE III : L'impact du taux de change et du taux d'intérêt sur les rendements

des actions des banques : cas de la Tunisie 41

Section 1 : marché et banques tunisiennes 43

Section 2 : Evolution du taux de change, taux d'intérêt et TUNINDEX et la politique

monétaire de la banque centrale 45

Section3 : Essai d'investigation 56

CONCLUSION GENERALE 70

Bibliographie 73

Annexes 81

Liste des tableaux

Tableau 1 statistiques descriptives par variable 57

Tableau 2 statistiques descriptives par banque 58

Tableau 3 : Test de normalité 59

Tableau 4 : estimation MCO par banque 61

Tableau 5:Estimation modèle GARCH par banque 63

Tableau 6: Estimation MCO par variable 66

Tableau 7:Test ARCH-LM 67

Tableau 8: modéle GARCH par variable 67

Liste des figures

Figure 1 Variation USD/TND EUR/TND 51

Figure 2:Graphe de la variation euro/tnd usd/tnd 53

Figure 3: Variation du Tunindex 56

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