WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse et prévision des séries temporelles et financière

( Télécharger le fichier original )
par TAYEB Meryem
FSEGN - Maitrise 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1-3- LES PROCESSUS "ARMA"

Naturellement, les processus « ARMA » se définissent par l'adjonction d'une composante moyenne mobile « MA »

§ Le processus stationnaire satisfait une représentation « ARMA » d'ordre p et q si et seulement si :

Avec : ; avec)

Ainsi, on constate que les processus « AR » et « MA » ne sont que des cas particuliers des processus "ARMA" ; Un « AR(p) » correspond à un ARMA (p,0), de même façon un «  MA(q ) » correspond à ARMA(0,q).

2-La stationnarité et l'inversibilité des processus « ARMA »

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon