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Analyse et prévision des séries temporelles et financière

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par TAYEB Meryem
FSEGN - Maitrise 2009
  

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Extinction Rebellion

1-3- LES PROCESSUS "ARMA"

Naturellement, les processus « ARMA » se définissent par l'adjonction d'une composante moyenne mobile « MA »

§ Le processus stationnaire satisfait une représentation « ARMA » d'ordre p et q si et seulement si :

Avec : ; avec)

Ainsi, on constate que les processus « AR » et « MA » ne sont que des cas particuliers des processus "ARMA" ; Un « AR(p) » correspond à un ARMA (p,0), de même façon un «  MA(q ) » correspond à ARMA(0,q).

2-La stationnarité et l'inversibilité des processus « ARMA »

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