La fonction
d'autocorrélation partielle de « » est
donnée par :
=
Le calcule se complexe si on augmente la valeur de h,
on utilise donc l'algorithme de l'expression utilisée par
Durbin(1960)
v Test
d'hypothèse :
La statistique
suivante ;
= N (0, 1) ; est
utilisée pour tester la significativité de coefficient
ü
: =0
ü :
0
v Règle de décision :
- Si ; on ne rejette pas, le coefficient n'est pas
statistiquement significative.
- Si ; on rejette , le
coefficient est statistiquement significative
v Intervalle
de confiance :
Au niveau de confiance (1-)
l'intervalle de confiance est donnée par :
()=
Remarque : A la
différance de l'intervalle de confiance ; cet intervalle est
constant.
2- 4-Le Processus bruit
blanc
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