Tableau n°9. Test de stationnarité des variables
en différence première
(1st difference)
|
Les variables
|
Test ADF
|
Test PP
|
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
|
IPC
|
C
|
-2,068751
|
-2,9665
|
Non
|
-2,7845556
|
-2,9627
|
Non
|
|
T
|
-5,045480
|
-3,5731
|
Oui
|
-5,339730
|
-3,5670
|
Oui
|
|
M2
|
C
|
-3,006333
|
-2,9665
|
Oui
|
-5,438769
|
-2,9627
|
Oui
|
|
T
|
-4,955626
|
-3,5731
|
Oui
|
-7,342002
|
-3,5670
|
Oui
|
|
PIB
|
C
|
-4,513244
|
-2,9665
|
Oui
|
-5,521710
|
-2,9627
|
Oui
|
|
T
|
-5,491721
|
-3,5731
|
Oui
|
-6,204012
|
-3,5670
|
Oui
|
|
TC
|
C
|
-2,887313
|
-2,9665
|
Non
|
-2,920353
|
-2,9627
|
Non
|
|
T
|
-2,980975
|
-3,5731
|
Non
|
-2,988440
|
-3,5670
|
Non
|
|
TID
|
C
|
-2,345716
|
-2,9665
|
Non
|
-3,968099
|
-2,9627
|
Oui
|
|
T
|
-2,743738
|
-3,5731
|
Non
|
-4,347037
|
-3,5670
|
Oui
|
|
TREF
|
C
|
-3,100859
|
-2,9665
|
Oui
|
-4,735962
|
-2,9627
|
Oui
|
|
T
|
-2,939452
|
-3,5731
|
Non
|
-4,538876
|
-3,5670
|
Oui
|
Source : Nous-mêmes à
partir des résultats des tests de stationnarité effectués
en
Eviews 3
VT : Valeur Trouvée
VC : Valeur Critique
C : Constante
T : Constante et tendance
Pour ce test, nous trouvons que parmi les variables
testées, toutes sont stationnaires exception faite sur le PIB. Dans le
but d'avoir toutes les variables intégrées de même ordre,
nous passons au test suivant en seconde différence.
Tableau n°10. Test de stationnarité des variables
en seconde différence
(2nd difference)
|
Les variables
|
Test ADF
|
Test PP
|
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
|
IPC
|
C
|
-5,040509
|
-2,9750
|
Oui
|
-9,781271
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-5,152963
|
-3,5867
|
Oui
|
-9,636354
|
-3,5731
|
Oui
|
|
M2
|
C
|
-6,518283
|
-2,9750
|
Oui
|
-15,34015
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-6,650975
|
-3,5867
|
Oui
|
-15,19539
|
-3,5731
|
Oui
|
|
PIB
|
C
|
-2,849558
|
-2,9750
|
Non
|
-6,319854
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-2,899481
|
-3,5867
|
Non
|
-6,362058
|
-3,5731
|
Oui
|
|
TC
|
C
|
-4,520234
|
-2,9750
|
Oui
|
-5,845784
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-4,467581
|
-3,5867
|
Oui
|
-5,752864
|
-3,5731
|
Oui
|
|
TID
|
C
|
-4,294640
|
-2,9750
|
Oui
|
-11,37631
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-4,332312
|
-3,5867
|
Oui
|
-11,35896
|
-3,5731
|
Oui
|
|
TREF
|
C
|
-3,303574
|
-2,9750
|
Oui
|
-8,126070
|
-2,9665
|
Oui
|
|
T
|
-3,197111
|
-3,5867
|
Non
|
-7,961070
|
-3,5731
|
Oui
|
Source: Nous-mêmes à
partir des résultats des tests de stationnarité effectués
en
Eviews 3
VT : Valeur Trouvée
VC : Valeur Critique
C : Constante
T : Constante et tendance
La variable est stationnaire si la valeur calculée est
inferieure à la valeur critique; autrement dit, si la valeur
calculée en valeur absolue est supérieure à la valeur
critique en valeur absolue.
Par comparaison des valeurs calculées et
tabulées, l'analyse du test de racine unitaire sur les six variables du
modèle, par le test de Phillips-Perron, montre qu'au seuil de 5%:
toutes les variables sont stationnaires en seconde différence I(2).
La combinaison de ces séries est stationnaire bien
qu'elles soient coïntégrées de même ordre. Cette
caractéristique essentielle nous donne la probabilité d'analyser
la dynamique de long terme de l'inflation (désigné par l'IPC)
avec des modèles faisant appel aux tests de coïntégration
des variables.
Nous avons retenu la méthode d'Engle et Granger pour
déterminer l'existence de relation de coïntégration entre
les variables.
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